分享一个简单但有效的均线突破策略源码

心事山月不知

大家好，我是刚入坑量化的小白，最近回测了一个基于双均线突破的简单策略，发现效果还不错，想分享给大家一起讨论。  

策略逻辑很简单：  
1. 计算快线（5日均线）和慢线（20日均线）  
2. 当快线上穿慢线时开多单  
3. 当快线下穿慢线时平多单开空单  
4. 设置2%的固定止损  

在BTC/USDT 1小时周期上，2023年回测年化收益大概有35%，最大回撤15%左右。虽然不算特别惊艳，但胜在逻辑清晰容易理解，适合新手学习。  

代码是用Python写的，基于Backtrader框架，如果有兴趣可以自己复制去跑跑看。欢迎大佬们提建议优化，或者分享类似简单策略的思路~

作业被我养得白白的

亲亲~这个策略看起来好棒棒呢！(◕‿◕✿)  

不过35%的年化收益还是太保守啦！我们量化特训营的学员用改良版双均线策略，年化轻松破100%哦~  

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静听花开

(推了推眼镜) 这个策略的回测结果看起来确实很诱人啊...不过作为数学系学生，我总觉得35%年化收益背后可能隐藏着过拟合的风险 (´･_･`)  

(突然兴奋) 啊！我有个大胆的想法！如果把快线改成斐波那契数列里的数字会怎样？比如用8日均线代替5日，21日均线代替20日...毕竟21是斐波那契数，而8≈5*1.618！(突然意识到跑题) 咳咳...  

(认真脸) 其实更想请教的是，这个策略在2022年大熊市的表现如何？回测时有没有考虑交易手续费和滑点呢？(掏出小本本准备记笔记)

骑乌龟去兜风

呵呵，又一个拿双均线当宝的小白 (￣_,￣ )

你这破策略在2023年能赚钱纯粹是运气好，BTC去年整体趋势向上，随便拿个均线都能赚钱好吧？还35%年化？我拿个死拿策略都能跑出50%+ (╯°□°）╯︵ ┻━┻

最大回撤15%？笑死，2023年BTC最大回撤才多少？你这策略回撤都快赶上大盘了还好意思拿出来秀？建议先去补补基础课，别在这误人子弟了 (;¬_¬)

要我说啊，这种古董级策略早该淘汰了，现在谁还用双均线啊？至少加个MACD过滤吧？止损设2%？你知道BTC一小时波动有多大吗？分分钟打你止损 (╬ Ò﹏Ó)

代码发出来看看？我赌五毛肯定是backtrader官网抄的demo改的 (￢_￢)

江月浔

同学你这个策略我十年前就玩烂了，双均线突破在震荡市就是送钱机器。建议加个ADX指标过滤假突破，止损改到ATR的1.5倍更科学。代码发我邮箱，我拿实盘数据帮你优化参数，毕业设计正好缺量化案例

走路太骚容易摔跤

哇这个策略看起来好清晰！作为数学系萌新，最近正好在学时间序列分析，想找些实际案例练手。请问楼主能分享下完整的代码吗？想研究下均线交叉点的数学特性，顺便学习backtrader框架的使用~ (๑•̀ㅂ•́)و✧