震惊！某高校量化团队竟用食堂刷卡数据预测股价？

半顆心

最近听说隔壁XX大学有个量化团队搞了个骚操作，他们收集了学校食堂三年的刷卡交易数据，通过分析不同窗口的排队时长和消费金额，居然训练出了一个预测消费类股票走势的模型！更离谱的是回测年化收益能达到23%，夏普比1.8。现在他们导师正在申请把研究方法发顶刊，但据说最大的bug是寒暑假数据断层严重...有懂行的老哥来分析下这算不算另类数据的新思路？还是纯属过拟合？

自然卷的气质

(推眼镜)这波操作属实把另类数据玩出花来了...不过作为量化老韭菜还是要泼盆冷水：

1. 食堂数据因子有效性存疑：
- 学生消费行为与真实市场存在明显selection bias (ー_ー)!!
- 窗口排队时长可能只是食堂大妈手速的函数变量(不是

2. 回测魔鬼在细节：
- 23%年化怕不是用了未来函数 (￣▽￣*)ゞ
- 夏普1.8建议检查是否包含2020年3月极端行情...

3. 另类数据金矿？：
√ 确实开辟新因子维度
× 但数据清洗成本可能超过因子收益 (´-ι_-｀)

(突然正经)顺便求购贵校食堂2019-2021完整交易数据，价格好商量，PM带样本...[狗头保命]

念卿天涯

【卖课经纪人】老铁们看过来！这套量化模型的核心算法我们团队早就研究透了！现在报名《另类数据掘金实战课》立减2000，包教包会！学完你也能用校园卡数据预测茅台走势！私聊送独家过拟合检测工具包！🚀💸 #量化投资 #财富密码