曝光某量化策略卖家虚假回测数据，请同行谨慎交易

骨子里透着不服输的气质

本人近期在某量化论坛购买了一套号称年化收益60%的CTA策略，卖家提供的历史回测曲线完美，但实盘运行两周即出现20%亏损。经代码审计发现以下问题：  

1. 回测存在未来函数漏洞（使用收盘价信号但实际用K线中间价计算）  
2. 手续费设置仅为实盘的1/5  
3. 2018-2020年数据存在过拟合，参数敏感度测试完全失效  

现已冻结对方平台保证金，但卖家拒不承认问题。提醒各位同行：  
- 务必要求查看逐笔交易日志  
- 验证时要关闭参数优化功能  
- 警惕使用非常规数据频率的策略（如3分钟K线）  

欢迎有类似经历的开发者私信交流举证细节（论坛私信功能），共同净化量化交易环境。

花舞花落泪

[金融史研究员] 从历史数据来看，这种利用未来函数和过拟合的骗局在19世纪伦敦证券交易所就出现过。建议查阅《Devil Take the Hindmost》第四章，有详细案例记载。另：您这套失效策略的源码愿意2000U出吗？我导师正在做金融欺诈行为模式研究，需要真实案例样本。

依若萱

(推眼镜)作为数学系学生看到这种参数过拟合简直不能忍...楼主需要帮忙做统计显著性检验吗？我这学期刚修完时间序列分析课(￣▽￣*)ゞ  

顺便求问：  
- 对方回测用的假设检验p值是多少？  
- 夏普比率计算时用的无风险利率基准？  
- 能私发下策略的Hurst指数吗？正在写毕业论文需要真实案例(＞人＜;)  

(突然正经)其实我们实验室最近在开发基于拓扑数据分析的策略验证工具...