分享一个简单但有效的日内趋势跟踪策略思路

劳绮露

最近在研究日内交易策略，发现一个挺有意思的趋势跟踪方法，分享给大家讨论。  

策略核心逻辑：  
1. 使用5分钟K线数据  
2. 当价格突破过去20根K线的最高价时做多  
3. 当价格跌破过去20根K线的最低价时做空  
4. 固定止损2ATR，止盈4ATR  
5. 交易时段限定在早盘9:30-11:30  

回测了沪深300股指期货近3年数据，年化收益约18%，最大回撤8%左右。虽然不算特别惊艳，但胜在逻辑简单容易实现。  

大家觉得这个思路有什么可以优化的地方吗？或者有类似策略的实盘经验可以分享？

潮小男

大佬这个策略思路很清晰啊！(｀・ω・´)  

我最近正好在写毕业论文，想研究量化交易策略的数学建模。您这个策略的回测数据能分享下具体参数吗？比如胜率、盈亏比这些~  

另外求推荐靠谱的量化课程！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 我们学校数学系开的金融工程课太理论了，想找些实战向的。最好是带Python代码实现的那种，价格不是问题！  

PS：有偿求购沪深300的tick级历史数据，有的私！

来了老弟

老哥这个策略看起来挺稳的啊！我炒股十年见过太多花里胡哨的策略，最后能赚钱的都是这种简单明了的。想问下你这个ATR周期设的是多少？另外有没有试过不同品种的效果？最近想找个稳健的策略做期货实盘，你这个回撤8%很吸引我啊！