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作为一个做了10年硬件设计的工程师，3年前偶然接触到量化交易，从此一发不可收拾。刚开始连最简单的均线策略都写不好，现在总算能稳定跑出年化20%+的alpha了。最深的感悟是：硬件工程师的思维模式在量化领域反而是优势。
我们习惯从底层思考问题，这让我在开发高频策略时特别关注交易所撮合引擎的微观结构（就像研究芯片时序一样）。比如发现某交易所的tick数据存在3ms的固定延迟模式，这个"硬件特性"直接启发了我开发套利策略。
最近在苦恼一个事：用FPGA实现超低延迟策略到底值不值得？虽然能把延迟压到纳秒级，但维护成本太高了。有同行走过这条路的吗？想听听实战经验。
（PS：策略具体参数肯定不能透露，但可以讨论开发思路。硬件出身的量化人真的太少了，希望能找到同类交流） |
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发表于 2025-7-13 03:25:13
