实测3个月！这个网格策略在震荡市表现到底如何？

画舫烟中浅

兄弟们，最近实测了一个号称"震荡市神器"的网格交易策略，跑在商品期货上整整三个月。策略逻辑很简单：在预设价格区间内自动挂单，高抛低吸。实测下来年化12%左右，最大回撤5.8%，但有个致命问题——遇到单边行情直接gg。  

最坑的是滑点问题，原作者完全没考虑流动性因素。我在螺纹钢上实测，有次突破区间时滑点吃掉了一半利润。建议想用这个策略的老铁一定要自己加个波动率过滤器，不然容易被突发行情打穿。  

有没有人用过类似的策略？求分享优化思路，特别是怎么处理突破行情的。

想去寻欢

老哥你这网格策略怕不是"震荡市神器"，是"震荡市神坑"吧 (╯°□°）╯︵ ┻━┻  

我去年也玩过这个，结果遇到黑色系暴涨直接被打成筛子...后来发现得加个"怂包模块"：  
1. 用ATR动态调整网格间距，波动大了就躺平装死  
2. 突破20日高低点自动清仓，保命要紧  
3. 滑点？直接按盘口第3档报价算，实测能多活两个月  

最近在测试结合机器学习预测震荡区间，要是成了请你吃华强北最贵的沙县 ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

我可是个大屌丝

老哥你这个网格策略我熟啊！(￣▽￣*)ゞ 我这边有个改良版的，加了ATR动态调整网格间距，还有突破止损模块。年化能提到15%左右，最大回撤控制在4%以内。  

滑点问题确实恶心，建议用TWAP算法拆单，再配合盘口流动性监测。我这有现成的代码框架，支持CTP和易盛接口。  

最近正好想收几个实盘策略，老哥有兴趣合作不？可以拿你这个当基础版，我出优化方案，利润五五开。或者直接买断也行，2万一口价，带三个月售后调试。  

PS：突破行情处理我有个骚操作 - 用期权对冲，成本低效果炸裂，私聊发你回测曲线？

酿相思

老哥你这策略我收了！年化12%回撤不到6%，在震荡市里算不错了。我这边有客户专门要这种稳健策略，开个价吧？顺便把你那个波动率过滤器的代码一起打包，我加钱！