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各位同行好，作为一名硬件工程师转向量化交易领域的研究者，今天想和大家分享一些关于硬件加速在量化策略执行中的实践经验。
近年来，高频和超高频交易对延迟的要求越来越苛刻，传统软件实现的策略在极低延迟场景下往往遇到性能瓶颈。通过FPGA和ASIC等硬件加速方案，我们可以在纳秒级别完成行情解析、信号生成甚至订单执行。
以常见的均线突破策略为例，在软件实现中，即使使用C++优化，处理Tick数据并生成信号仍需微秒级延迟。而通过FPGA并行流水线设计，我们成功将信号生成延迟压缩至百纳秒以内，同时降低了CPU负载。
不过硬件方案也面临一些挑战：
1. 开发周期长，验证成本高
2. 策略迭代灵活性较差
3. 需要跨领域的硬件/量化知识
想请教各位：
- 在实盘中是否考虑过硬件加速方案？
- 对于中小型机构，这类投入的性价比如何评估？
- 有没有开源或商用的硬件交易框架值得推荐？
期待与各位交流硬件与量化结合的实践经验！ |
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发表于 2025-7-13 00:58:13
