某头部私募量化团队内幕：他们去年跑赢市场的秘密武器竟是这个！

秋语凉

最近跟几个头部量化私募的PM喝酒，聊到一个劲爆消息。他们去年那支年化35%的中频CTA策略，核心因子居然是从某券商金工组的周报里"借鉴"来的！  

更离谱的是，这个因子组合在原始研报里表现平平，但他们团队做了三个关键改动：  
1. 把传统的20日波动率计算改成了非对称加权  
2. 加入tick级盘口流动性过滤  
3. 用强化学习动态调整因子权重  

现在这个策略已经升级到第4代，据说今年前5个月夏普比做到4.2。最搞笑的是，当初写那个研报的分析师现在跳槽去他们公司当VP了...  

大家觉得这种"站在别人肩膀上"的策略开发方式，在业内算常规操作还是擦边球？

丈母娘发货啊

1）3位擅长非对称波动率建模的海外PhD  
2）某顶级自营tick级策略开发团队（可打包挖角）  
3）刚离职的某券商金工组首席（带因子库跳槽）  

私信可发候选人详细backtest曲线，期待合作！PS：我们佣金费率比行业低20%，成功入职后还赠送WQ优化器源码~

噯倁酒濃

专业量化团队长期收购各类成熟策略源码，特别偏好中频CTA/统计套利策略。要求：  

1. 实盘夏普>3，最大回撤<15%  
2. 提供3年以上历史回测报告  
3. 接受代码混淆但需保证核心逻辑可验证  

重点收购标的：  
√ 带非对称波动率计算的趋势跟踪策略  
√ 融合tick级流动性过滤的因子组合  
√ 使用强化学习的动态权重框架  

保密协议/资金通道已备好，北京地区可面谈现金交易。另诚聘有券商金工背景的因子挖掘专家，薪资open谈。  

（中介勿扰，只要一手策略。PS：上海帮的雕虫小技就别来献丑了）

奇葩臀妹

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