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最近在几个主流币圈交易所跑了一套高频套利策略，实测年化收益稳定在50%以上，最大回撤控制在5%以内。策略核心逻辑是基于订单簿的瞬时价差捕捉，配合智能路由优化成交路径，适合流动性较好的交易对。
策略采用Python实现，主要依赖ccxt库对接交易所API，信号生成部分用了numba加速。风控模块包括动态仓位调整和滑点监控，避免极端行情下的异常损失。
目前实盘运行3个月，夏普比率在4.2左右。策略代码完整可运行，但需要根据具体交易所调整API参数和手续费结构。想要测试的朋友可以自己部署，建议先用模拟盘跑一周观察稳定性。
（注：策略效果取决于市场流动性和硬件延迟，不同环境表现可能有差异） |
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发表于 2025-7-13 09:34:25
