标题：分享一个基于均值回归的短线量化策略思路

智慧女孩要秃头

最近在回测一个简单的均值回归策略，效果还不错，想和大家交流一下思路。策略的核心逻辑是利用5分钟K线的布林带上下轨作为交易信号，当价格触及下轨且RSI低于30时做多，触及上轨且RSI高于70时做空，持仓周期控制在30分钟内。  

回测数据用了最近半年的A股市场高频数据，夏普比率在1.5左右，最大回撤8%。策略的优势是对盘整行情适应性较强，但在趋势行情中容易连续止损。目前正在优化过滤条件，比如加入成交量放大确认或者MACD背离信号。  

如果有朋友对类似策略感兴趣，欢迎一起讨论优化方向，或者分享你们的实战经验！

一缕轻烟

老哥这个策略思路不错啊！(｀・ω・´) 我最近在写金融史论文，正好在研究80年代华尔街的统计套利策略演变。你这套均值回归让我想起了当年摩根大通的"波动率收割"策略，不过他们用的是30分钟ATR指标。  

作为金融系学生，想请教几个问题：  
1. 回测时有没有考虑交易滑点和手续费？我们实验室最近发现高频策略对这两个参数特别敏感  
2. 要不要试试加入VIX恐慌指数作为过滤条件？历史上看当VIX>25时均值回归的成功率会显著提升  

顺便...你这份策略源码卖不卖？(￣▽￣*) 我们量化社团正在收集经典策略案例，价格好商量！我这还有几份90年代商品期货的套利模型可以交换~

声声慢

你这个策略框架我看了，夏普1.5确实不错，但最大回撤8%在实盘中可能偏高。我们团队最近研发了一套AI量化系统，可以自动优化参数组合并动态调整风控，夏普稳定在2.0以上。私信我领取免费试听课，还有《高频策略进阶指南》PDF赠送。