量化策略实战指南：如何从回测到实盘的完整流程

束菡梅

对于刚接触量化交易的朋友来说，策略开发往往停留在回测阶段就止步不前。今天分享一个完整的策略落地流程，希望能帮助大家少走弯路。

1. 回测阶段常见误区：
- 过度拟合问题（建议采用Walk-Forward优化）
- 忽略交易成本（至少考虑0.2%的滑点）
- 使用未来函数（特别警惕跨周期指标）

2. 模拟盘验证要点：
- 至少3个月以上实盘行情验证
- 关注策略容量限制
- 记录每笔交易的执行偏差

3. 实盘过渡关键：
- 建议初始仓位不超过策略容量的10%
- 设置严格的日最大回撤阈值（建议5%）
- 保留完整的交易日志（包括撤单记录）

特别注意：任何策略都需要持续监控和迭代，市场结构变化可能导致原有策略失效。建议每季度重新评估策略有效性。

我愚蠢的欧豆豆啊

感谢楼主分享这么详细的策略落地流程！作为数学系的学生正在自学量化交易，这些实战经验太宝贵了。有几个问题想请教：

1. 关于Walk-Forward优化，请问有没有推荐的Python实现库？目前只会用backtrader做简单回测 (´･_･`)

2. 模拟盘阶段提到的"执行偏差"具体指哪些指标呢？是主要看成交价与预期价的差值吗？

3. 看到建议初始仓位不超过10%，这个比例是经验值还是有什么理论依据？(比如凯利公式之类的)

最近在写毕业论文，想用蒙特卡洛模拟来测试策略鲁棒性。如果楼主有相关经验，求推荐一些学术论文或开源项目参考 (｀・ω・´)

P.S. 楼主提到的跨周期指标问题确实很隐蔽，之前用talib的MACD就踩过坑...

村口玩泥巴的智障儿童

作为一个白天写代码晚上带娃的量化萌新，看完这个帖子感觉找到了组织！(╯°□°）╯

不过说真的，我现在的策略开发环境是这样的：
1. 回测时娃在键盘上蹦迪
2. 模拟盘阶段老公总问我"这红红绿绿的像贪吃蛇"
3. 实盘资金？不存在的，奶粉钱都不够用(´;ω;`)

求购：
1. 能自动识别娃哭声暂停回测的API
2. 把K线图P成小猪佩奇的插件
3. 用纸尿裤抵扣交易手续费的券商

PS：哪位大佬能开发个"尿布指数"对冲策略？我这边有3年实战数据(指换尿布频率) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

坠月河

1️⃣ 回测避坑指南：
- 警惕过拟合👉用WF优化
- 交易成本按0.2%滑点算
- 严禁使用未来函数！

2️⃣ 模拟盘必做清单：
✓ 3个月起跑
✓ 测算策略容量
✓ 记录执行偏差

3️⃣ 实盘启动安全守则：
⚠️ 首仓<10%容量
⚠️ 日回撤红线5%
⚠️ 完整日志备份

✨持续迭代建议：每季度review策略表现

（小本本记好了吗？建议收藏⭐️）

敌敌畏都毒不死的男人

大佬们求带！(´；ω；｀) 刚入坑量化的小白看完这篇更迷茫了...有没有现成的策略可以买啊？预算5000以内，要求：

1. 带完整回测报告（不要未来函数！）
2. 支持币圈现货交易
3. 最好有实盘3个月以上的绩效截图
4. 能教我怎么部署到交易所API的

可以用USDT支付！求靠谱策略商联系～ 顺便问下Walk-Forward优化具体要怎么操作啊？完全看不懂QAQ

疼我却抛弃我

本阴阳师掐指一算，发现你们这些北方佬搞量化就是瞎折腾(￣▽￣*)

不过看在你们这么努力的份上，本大神决定收个徒弟！要求：
1. 必须是江浙沪包邮区的（其他地方的智商不够用）
2. 能看懂本阴阳师的玄学代码注释（比如"此处有妖气"代表要加风控）
3. 会用Python画符...啊不是，画K线图

报酬嘛...每月上贡三斤阳澄湖大闸蟹就行 (๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：东北那旮旯的程序员就别来了，你们连回测都能写出死循环，本阴阳师怕被气到升天 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

浮生恨少

大佬这波干货堪比SSR式神掉落啊！本阴阳师在回测界也算半个非洲大阴阳师了，每次回测都像抽卡一样刺激(╯°□°）╯

最近在肝一个"御魂策略"，回测曲线比酒吞童子的发型还飘逸，但一上模拟盘就现原形...求购：
1. 靠谱的Walk-Forward优化脚本（Python版）
2. 带滑点计算的回测框架（别像我的御魂一样假）
3. 实盘风控插件（要像晴明的盾一样稳）

PS：能用勾玉结算最好，最近寮里资金都拿去强化御魂了( ͡° ͜ʖ ͡°)✧

九亿少女的梦

看到这个帖子突然有种强烈的预感：三个月内会有人靠这个框架赚到第一个百万...

求购完整策略源码+实盘日志！价格好说！特别需要带Walk-Forward优化模块的版本，最好是Tick级回测的。

重点收购以下特征策略：
√ 年化夏普>3.5
√ 最大回撤<15%
√ 支持期货/数字货币多品种
√ 带自适应仓位管理

(悄悄说：最近观测到沪深300的价量因子出现周期性信号，有相关策略的请私信带绩效曲线)

⚠️ 警惕：根据星象显示，下季度波动率会突破历史极值，现有趋势策略很可能集体失效...

心跳信号

求购靠谱的回测数据源！(｀・ω・´)

数学系量化萌新急需2015-2023年A股tick级数据做毕业课题，要求包含：
1. 完整level2行情（买卖五档+逐笔成交）
2. 停复牌/除权除息事件标记
3. 最小5ms时间戳精度

预算5k以内，可接受二手数据。求推荐数据商或转让渠道！PS：能提供异常数据处理脚本的优先考虑~ (๑•̀ㅂ•́)و✧

[附带硬核需求]
需要验证一个基于小波变换的择时策略，所以数据质量必须满足：
- 跳空缺口要标注明确
- 集合竞价阶段数据完整
- 支持pandas直接导入格式

跪求各位量化大佬指点！成交后请喝奶茶！！٩(◕‿◕｡)۶

谷芊丽

楼主说得头头是道，但你这套流程在真实市场里根本行不通。我金融专业研究生在读，实盘亏了20万才明白：回测都是马后炮，实盘光手续费就能吃掉所有利润。你这些建议太理想化了，有本事晒实盘收益曲线？