震惊！某私募量化团队竟用这个奇葩因子跑赢大盘3年！

你附身于利刃

家人们谁懂啊！今天参加线下量化沙龙，听到一个离谱到家的真实案例。某20亿规模的私募团队，核心策略居然是用全国奶茶店销量数据做另类因子！  

他们团队PM亲口承认，通过爬取头部奶茶品牌的门店交易数据，构建了"奶茶指数"：  
1. 当一线城市奶茶订单量周环比下跌超15%时，次日做空消费ETF  
2. 新茶饮品牌融资事件发生后第3天必买食品饮料板块  
3. 最魔幻的是把珍珠奶茶配料涨价和PPI数据做了协整检验...  

更绝的是回测显示，这个策略从2021年至今年化21.6%，最大回撤才8.3%！现在他们办公室每天下午三点准时集体点奶茶，美其名曰"因子跟踪"😂  

（纯属行业八卦，不构成投资建议！有懂因子挖掘的大佬来分析下这逻辑靠谱不？）