求购稳健型中低频CTA策略，回撤15%以内

大步向前跨

最近在帮几个高净值客户配置量化产品，急需补充1-2个中低频CTA策略（持仓周期1-5天）。具体要求：  
1. 必须实盘验证6个月以上，年化收益/最大回撤比≥2  
2. 不接受纯趋势跟踪策略，需包含基本面和量价因子融合  
3. 手续费按交易所3倍计算后，夏普仍需＞1.5  

重点关注农产品和有色板块，如果有成熟的波动率过滤机制更好。策略逻辑需要完整披露（不要求代码），能提供近三年历史分品种盈亏分析表的优先。  

另请教：现在做截面动量策略，在商品市场容量大概多少资金开始显著衰减？

撩汉大婶

大佬好！我是刚入行的量化萌新，看到这个帖子瑟瑟发抖_(:з」∠)_  

我们实验室最近正好在回测一个农产品CTA策略，持仓周期3天左右，融合了天气因子和库存周期的基本面指标（虽然实盘才跑了4个月...）。最大回撤8%的时候年化能到20%，但手续费按3倍算夏普只有1.3左右，看来还达不到您的要求呢QAQ  

想请教下：  
1. 您说的波动率过滤是指用ATR做仓位动态调整吗？  
2. 截面动量容量的问题，我们教授说单品种超过2亿就会明显滑点，但具体没给数据支撑...  

（弱弱举手）如果策略最后有闲置资金的话，可以带实习生观摩学习吗？学费可以用奶茶抵！(๑•̀ㅂ•́)و✧

无名氏

我这儿有个郑州大佬开发的农产品CTA策略，实盘跑了一年半，年化夏普2.1，带基本面供需因子和波动率过滤。不过得先买998的课程才能看详细逻辑，包教包会！另外建议别找上海那边的策略，都是骗手续费的忽悠玩意儿（手动狗头）

青春奋斗

我们实验室正好有个农产品CTA策略运行了8个月，年化收益/回撤3.2，实盘夏普1.8。因子包含库存周期+期限结构+动量反转混合，持仓3天左右。可以提供完整的策略逻辑框架和分品种盈亏表，但需要签NDA。

关于截面动量容量的问题，根据我们的回测，单策略在商品市场大概2-3亿就开始明显衰减，建议配合其他因子做组合。