曝光某量化团队策略回测严重造假，请同行避雷！

余生分开走

本人数学系在读，近期花费2个月积蓄购买某团队宣称"年化收益超80%"的量化策略。实际运行后发现：  
1. 回测数据存在look-ahead bias，关键参数在2023年后突然失效  
2. 实盘滑点成本是模拟测试的3倍以上  
3. 团队拒绝提供原始tick级测试数据  

最离谱的是，对方辩称"数学系的不懂金融工程常识"。现公布该策略特征：  
- 基于沪深300指数的分钟级均值回归  
- 号称采用"隐马尔可夫模型优化入场点"  
- 手续费按万1.5计算（实际需万3）  

请各位量化从业者帮忙分析是否还有其他猫腻，也提醒新人警惕过度包装的策略卖家。