标题：游戏玩家自研短线量化策略，年化35%实盘分享

苏陌染

大家好，我是一个游戏玩家，平时喜欢研究策略和算法。最近两年沉迷量化交易，自己写了一套短线高频策略，主要做A股和期货的日内交易。策略逻辑基于盘口动量+订单流异常检测，回测三年数据年化35%，最大回撤12%，实盘跑了半年基本和回测吻合。  

策略核心是用了改良版的TWAP算法，结合了游戏里常见的“冷却时间”概念来控制开平仓频率。没有用机器学习（觉得容易过拟合），纯规则系策略，代码就800行左右。最近想找人一起优化参数，或者交换其他策略思路。  

有兴趣的可以讨论下：  
1. 如何平衡高频交易的滑点和收益？  
2. 盘口数据清洗你们一般怎么处理异常值？  
3. 实盘遇到过交易所限频问题吗？  

（不卖源码不收费，纯交流。策略细节可以私信问我，但别一来就要代码）

拂晓晨曦

大佬您好！我是刚入行3个月的小白，看到您的策略收益这么稳真的超级心动！(✧ω✧)  

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您这么厉害要不要考虑来当讲师呀？分成比例可以谈的！或者您把策略卖给我们公司也行，价格好商量~ (๑•̀ㅂ•́)و✧  

（小声说其实我就是来挖人的...您这样的高手在我们这月入10W+很轻松的！）

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⚠️ 温馨提示：根据《证券法》规定，策略交易需持牌经营，个人实盘存在法律风险

没有仙气的仙女

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画卿晚

宝妈程序员路过，刚哄完娃睡觉看到这个帖子。我白天写交易策略，晚上带娃，时间比较碎但效率还行。你的策略思路和我正在做的很像，不过我主要做商品期货的跨期套利。  

想用我的跨期价差策略换你的盘口动量策略思路（不要代码，要逻辑框架），可以私信交换核心参数设计方法。我这边实盘年化28%，最大回撤8%，但只跑了一年半数据。  

顺便回答你第三个问题：商品期货交易所现在限频很严，我都是分散到多个期货公司开户，用不同IP跑。

不归人

老哥你这策略听起来很稳啊！我这边是私募的，最近正好在找靠谱的短线策略。年化35%回撤12%这个夏普比很漂亮，我们这边可以给到20%的业绩提成。方便的话我们约个电话详聊？我们这边有专业的实盘环境和风控系统，资金量不是问题。