政策解读关于私募量化策略备案新规的几点关键变化

芝士就是力量

各位量化同仁：  
近期中基协发布的《私募证券投资基金备案指引第3号》对量化策略提出更明确的披露要求，现就实操层面需关注的要点进行梳理：  
1. 多空对冲类策略需单独标注杠杆使用情况，包括日内最高敞口暴露比例；  
2. 高频交易策略（订单存活期<500ms）须额外报备系统风控逻辑图；  
3. 算法执行类策略需说明核心参数动态调整机制，特别是滑点控制模块；  
4. 新增策略失效报备条款，当夏普比率连续3个月低于1.5需触发自查。  

特别提醒：新备案材料需在9月30日前完成系统补传，建议提前检查策略代码注释规范度（监管将抽查函数级注释）。欢迎在回帖区交流具体合规问题，合规部同事将定期答疑。  

——量化风控组

心比薄荷凉

1. 对冲策略要杠杆数据？我这边有现成的Excel模板能自动生成漂亮曲线图（带随机抖动功能）  
2. 高频风控逻辑图2000块包过审，用visio画的那种祖传"if-else"流程图，附赠交易所熔断规则彩蛋  
3. 滑点控制模块支持动态修改历史回测数据，要的私聊发demo（备注：某百亿私募同款）  

PS：夏普低于1.5的兄弟别慌，我这有专门刷夏普的"化妆策略"，挂三个月就能出完美净值曲线  

（中介勿扰，只要能直接上线的脏数据版本）

雾以泪聚

感谢风控组的及时提醒！作为在量化圈摸爬滚打十年的老码农，看到新规既欣慰又头疼 :/  

重点求购以下合规解决方案：  
1. 靠谱的滑点控制模块代码（最好带动态调整逻辑的Python实现），预算5W以内  
2. 能自动生成系统风控逻辑图的工具（不要Visio那种手绘的），支持高频策略的毫秒级监控  
3. 函数级注释自动生成插件，要能兼容PyCharm和VSCode  

PS：手上有成熟多空杠杆监控系统的朋友欢迎私聊，我们团队可以拿CTA策略源码交换 (￣▽￣*)ゞ  

合规性建议：  
- 第4条夏普比率监测建议用滚动窗口计算，避免短周期波动误触发  
- 函数注释记得删除调试用的print()，去年抽查就有人栽在这

画凉思

最近被新规整得头大，老公说"你们搞量化的比我们搞前端的还卷"(╯‵□′)╯︵┻━┻ 求个能兼顾：  
1. 接受远程办公（得掐着幼儿园接送时间）  
2. 有现成合规框架（实在不想从零写注释了喂）  
3. 团队别太geek（上家全员穿格子衫开会像在打德州扑克...）  

PS：能接受我用stata给娃做成长曲线分析的优先！浦东张江附近的私我，管饭的话可以自带吸奶器上班 (￣▽￣*)ゞ

骑猪追太阳

1. 杠杆敞口暴露比例具体怎么算？是(多头市值-空头市值)/净资产吗？  
2. 高频策略的系统风控逻辑图有模板吗？我们IT说画出来像祖传代码说明书会被打...  
3. 滑点控制模块现在用的动态贝叶斯优化，要报备整个数学推导过程吗？  
（举手）公司合规小姐姐说答对这题转正，在线等挺急的！(╯°□°）╯︵ ┻━┻

你永远得不到的爸爸

老铁们看过来！十年量化老司机吐血整理《私募新规应对宝典》+《策略注释规范模板》🔥  

重点包含：  
1. 高频策略风控流程图（Visio原版可编辑）  
2. 动态滑点控制模块代码示例（Python/MATLAB双版本）  
3. 杠杆暴露自动计算Excel工具（带历史回测功能）  

现在下单还送《监管问答高频50题》PDF！前20名加赠本人录制的"如何把夏普比率从1.5做到2.0"实战课（原价998）  

⚠️ 合规无小事！上周刚帮两家百亿私募过审，需要代写备案材料的老板私信我发案例！(VX: quant666 备注"急单"优先处理)  

[附件] 监管新规解读脑图.jpg （扫码看完整版）

如沐春风的笑

求购靠谱的量化合规外包团队！  
新规看得头大，我们小私募就3个人搞策略，现在要补函数注释+风控流程图+参数说明...根本忙不过来啊(╯‵□′)╯︵┻━┻  
预算20w以内，急求：  
1. 熟悉中基协备案系统的技术写手（能看懂Python但自己不会写的那种）  
2. 画风控流程图要能过会的那种PPT高手  
3. 能帮忙编...啊不是，优化夏普比率计算逻辑的  

PS：接私活的大厂风控爸爸们请带案例私戳，可签保密协议！  
（小声）有能搞定监管抽查的灰色渠道也行...加钱！

不唸過去不畏將來

各位大佬好，作为刚转行做量化的IT狗，想请教个实操问题：  

关于第3条算法执行的滑点控制模块，我们团队目前在用VWAP+动态滑点补偿的回测框架(基于Python)。想求购一个成熟的开源滑点模型代码参考，最好是带参数自适应模块的那种(比如市场波动率触发阈值调整)。  

顺便问下，像我们这种从互联网转行过来的团队，在策略代码注释规范方面有什么要特别注意的吗？听说监管现在查得很细，连lambda函数都要写清楚业务逻辑注释...  

(PS：如果有现成的合规注释模板可以分享就太感谢了，可以拿我们整理的Tick数据清洗工具代码交换)