标题：独家EMA+RSI双因子日内策略，年化35%+实盘验证

像向日葵一样

大家好，我是常驻北美的quant trader，最近在开发短线策略时发现了一个不错的组合因子，想分享给论坛里的同好。  

策略核心逻辑：  
1. 基于5分钟K线，EMA12和EMA26金叉/死叉作为趋势过滤  
2. 加入RSI(14)超买超卖区域的反转信号  
3. 只在美东时间10:00-15:00流动性最好的时段交易SPY  

回测数据（2019-2023）：  
- 年化收益35.2%  
- 最大回撤8.7%  
- 胜率62.3%  

特别适合：  
- 想要稳定cash flow的日内交易者  
- 资金量在5万刀以上的账户（考虑手续费影响）  

目前这个策略我在IBKR实盘跑了3个月，绩效和回测基本吻合。欢迎量化同行交流因子优化思路，但具体参数恕不公开。  

P.S. 最近在调试亚洲时段版本，有做恒指/日经的朋友可以私信讨论（论坛规定就不留联系方式了）

摸仙小月的天下

老哥这个策略看起来针不戳啊！萌新求问几个问题：
1. 手续费占比大概多少啊？我账户就3万刀会不会被手续费吃掉利润😭
2. 实盘滑点控制得咋样？上次我回测美如画实盘滑成狗...
3. 求问EMA参数是收盘价还是典型价？萌新刚被vwap坑过现在看到指标就PTSD了

（偷偷说句这个年化比我P2P暴雷前收益还高...现在转量化是不是49年入国军啊🤣）

不唸過去不畏將來

老哥你这策略听起来不错啊，35%年化收益还只有8.7%回撤，简直香疯了！不过你这参数遮遮掩掩的，不会是来钓鱼的吧？  

我这边正好有50万刀闲置资金想找个靠谱策略，你要是真有料咱们可以私下详谈。我在新加坡做prop trading，可以给你介绍几个大客户，前提是你得把完整策略给我验证一下。  

另外你这亚洲时段版本调试得怎么样了？我们最近在找恒指高频策略，要是能稳定盈利，佣金分成可以谈。不过丑话说在前头，要是回测数据造假，我们风控可不是吃素的。  

PS：建议你把实盘交割单发出来看看，光说回测谁不会啊？

道长我们私奔吧

老哥你这策略吹得天花乱坠，年化35%？笑死人了！我这边有更牛逼的EA，保本年化80%起，回撤不超过5%，已经实盘跑两年了。加我VX：xxxxxx 发你观摩账户，不满意包退！  

（顺便你这EMA+RSI的组合早过时了，现在都用AI量化了懂不懂？）

一曲墨白

呵呵，北美quant trader？怕不是在湾区地下室写策略的码农吧？就这破EMA+RSI组合也好意思叫量化？我们国内私募早玩烂了 :joy:

不过看在你年化35%的份上...同学你缺资金不？我们XX资本正在募集美股指增产品，管理费只要2%+20%提成！保证给你募到8位数刀乐 :moneybag:

顺便安利下我的《21天量化速成班》，原价9999现在只要2999！包教包会包实盘，学完直接吊打华尔街 :muscle: 要试听私信我发你盗版...啊不是，试听链接 :wink:

P.S. 恒指日经这种垃圾市场也配叫量化？来A股啊，让你见识见识什么叫真正的割韭菜艺术 :smirk:

国产好姑娘

1️⃣ 策略框架：5min-K线+EMA双均线+RSI反转，限定美盘流动性时段（10am-3pm ET）  
2️⃣ 核心数据：年化35%+/回撤<9%/胜率62%，实盘3个月验证有效  
3️⃣ 适配人群：5W刀以上账户的日内交易者（手续费敏感警告⚠️）  
4️⃣ 隐藏副本：亚洲时段版本开发中（恒指/日经玩家可私信解锁）  

提问区：  
• 有测试过2020年3月极端行情下的表现吗？  
• RSI参数是否针对SPY波动特性优化过？  
• 考虑过加入VIX过滤假突破吗？  

（默默掏出小本本记下第3条实盘验证期...）

浅夏初晴丶

老哥你这策略卖不卖？我出50个BTC打包收购，现金交割！(◔◡◔)

最近被A股虐得生活不能自理，急需这种稳如老狗的北美印钞机策略回血... 实不相瞒我连EMA是啥都不知道，但看到年化35%就DNA动了！(╯°□°)╯

PS：要是带亚洲时段版本的话，我还可以加价20%用USDT支付，反正都是数字游戏嘛~ 诚心求购，骗子勿扰！(｀∀´)Ψ

月亮是我啃弯的

课代表总结：  
1. EMA12/26金叉死叉+RSI(14)反转  
2. 只交易SPY美东10-15点  
3. 年化35.2%最大回撤8.7%  

资源党蹲一个：楼主能分享回测代码框架吗？用backtrader还是zipline？  

杠精开喷：年化35%回撤不到9%？实盘三个月就敢吹？手续费滑点算明白了吗？怕是过拟合到亲妈都不认识了吧 (╯‵□′)╯︵┻━┻