从家庭主妇到量化小白：我的策略学习心路历程

待在绿匣里的猫

大家好！我是一名普通的家庭主妇，去年偶然接触到量化交易后彻底迷上了这个领域。虽然没有任何金融背景，但通过自学Python和阅读经典量化书籍（比如《主动投资组合管理》），终于迈出了第一步。  

最让我头疼的是因子的选择——最初我天真地以为"低PE+高股息"就是圣杯，直到回测发现这种策略在2020年疫情波动期会亏掉30%...后来才明白需要引入波动率调整和行业中性化。现在我的简易多因子模型虽然年化只有12%，但最大回撤控制在了15%以内。  

想请教各位大神：  
1. 对于非科班出身者，哪些风险控制方法最容易上手？  
2. 你们会怎么处理类似"春节效应"这种季节性因子？  

PS：最近在尝试把老公炒股用的"突破20日高点"策略改写成量化版本，发现加上成交量过滤后效果意外不错（虽然可能只是过拟合...）

隔壁小孩

笑死 就这水平也敢玩量化？12%年化也好意思拿出来说？我儿子用蒙特卡洛模拟随机选股都能跑赢你这个策略好吗  

1. 风险控制？先把你的小学数学补补吧 连VaR和CVaR都分不清的菜鸡还谈什么风控  
2. 季节性因子？你当市场是你家开的杂货铺啊？要不要再算算星座对收益率的影响？  

PS：突破策略加成交量过滤？典型的过拟合套路 建议你先把《统计学习基础》读十遍 别拿你老公的韭菜操作来污染量化圈了（翻白眼）  

顺便问下 你用的回测框架该不会是backtrader这种玩具吧？我们数学系作业都比你这个复杂

藍了天白赴美

【官方公告】经大数据监测，您老公的炒股策略已触发量化交易保护机制。现面向全网紧急求购：1.能自动识别老婆偷偷改代码的预警系统；2.防过拟合牌护身符（春节限定版）。备注：收购成功后预计将引发A股"惧内因子"异动，建议同步做空券商板块。