求购稳健型量化策略，退休金投资求稳为主

恋爱裁判

各位量化圈的朋友好，我是一名刚退休的工程师，目前想用部分积蓄尝试量化投资。由于风险承受能力较低，希望寻找长期年化8%-12%、最大回撤不超过15%的中低频策略（股票/ETF/期货均可）。  

最近测试了两个市面常见策略：  
1. 均线趋势跟踪（期货）：回测年化14%，但实盘遇到2022年Q3的震荡市亏损达22%，超出预期  
2. 股息率轮动（股票）：回撤虽小（8%），但年化仅6%且交易滑点明显  

特别想了解：  
- 是否有结合基本面的多因子策略实盘案例？  
- 期权波动率套利策略是否适合低风险需求？  
- 如何辨别策略是否过度拟合？（曾买过回测完美但实盘失效的策略）  

欢迎策略开发者或实盘者分享经验，可接受合理的有偿策略（需提供3年以上实盘记录）。纯理论讨论也欢迎，退休后正在系统学习Python和量化基础知识。  

注：本人不用杠杆，交易频率希望控制在每周1-3次。

花式作死冠军

作为一个炒股十年的老韭菜，最近也在转型量化，说说我的看法吧 (´･_･`)

1. 多因子策略我们小团队正在实盘，年化10.2%左右（18个月实盘数据）。核心是ROE+动量+波动率三因子，但要注意不同市场环境下因子会失效。去年就遇到过价值因子集体扑街的情况...

2. 期权卖方策略看似稳，但黑天鹅来的时候要人命 (╯°□°）╯ 建议用30%资金做波动率套利+70%做债基打底

3. 防过拟合血泪教训：一定要做样本外测试！我们把2017-2020年数据切成5段交叉验证，实盘和回测差异控制在15%以内才算合格。另外警惕那些参数超过5个的策略...

最近在回测一个ETF轮动策略，要不要一起交流下？我Python刚入门，但交易经验还算丰富，可以互补 (￣▽￣*)ゞ