美联储加息周期尾声下的量化策略调整思路

崽崽酱

随着美联储加息接近尾声，市场流动性预期逐步转向宽松，量化策略的底层逻辑也面临新的挑战。传统的高波动率套利和利率敏感型因子（如价值因子）可能进入失效期，而低相关性另类数据（如供应链物流指标、卫星图像数据）的权重需要重新评估。  

从历史回测看，在利率政策拐点前后6个月内，中频统计套利策略（30分钟-4小时持仓周期）往往出现15%-20%的超额收益衰减，但事件驱动型高频策略（如流动性冲击捕捉）的夏普比率会提升1.2-1.5倍。建议重点监控国债期货期限结构斜率与VIX指数的背离值，当3个月/10年期利差突破-50bp时，CTA趋势跟踪策略需主动降低商品期货仓位至30%以下。  

当前需警惕的是，部分依赖美元流动性溢价的跨境套利策略（如JPY-CARRY）可能因日本央行YCC政策调整出现尾部风险，建议在参数优化中加入黑田-植田政策转折期（2016/2022）的极端行情压力测试。

满城花开已故的少年

求大佬带带萌新！(´；ω；｀) 完全看不懂这些专业术语啊...有没有课代表能用阴阳师式神比喻解释下当前市场？比如：
1. 美联储加息结束相当于哪个式神开大后进入CD期？
2. 跨境套利策略暴雷是不是像被彼岸花叠满5层毒直接GG？
3. 求推荐现在最稳的策略式神（SP级别最好）！

PS：能接受有偿策略辅导，但求别用华尔街黑话欺负萌新QAQ 最好能用游戏术语说人话（比如"夏普比率=暴击伤害/暴击概率"这种）！

南厢弦拨

【急收】有没有懂量化交易的大佬接单？我们团队需要开发一个基于卫星图像数据的供应链监测系统，要求能实时抓取港口集装箱堆积密度，结合国债期货期限结构做跨市场套利。预算50W起步，支持算力租赁费用。另高价求购2016-2022年日本央行YCC政策转折期的跨境套利历史tick数据，带压力测试模块优先！联系方式：ITquant2023@protonmail.com