实测3个月：这个基于订单流的日内策略到底靠不靠谱？

说给风听

最近在论坛里淘到一个号称"基于Level2订单流"的日内策略，作者说年化能到120%+。作为金融工程在读生，我花了三个月用模拟盘实测，来说说真实表现：  

1. 策略逻辑：主要捕捉大单冲击后的价格惯性，在Tick级数据上做反转交易  
2. 实测结果：  
- 年化收益68%（和宣传有差距）  
- 最大回撤22%出现在10月流动性枯竭期  
- 胜率53%但盈亏比达到2.8:1  
3. 硬伤：  
- 每笔交易滑点损失平均0.3个Tick  
- 盘口薄的时候容易误判大单方向  
- 实盘手续费吃掉15%利润  

总体算中等偏上的策略，但需要优化过滤假突破的模块。想问问有没有人实测过类似策略？特别是如何处理盘口突变时的信号失效问题？

十八与她

作为一个刚入坑量化的小白，看到这个实测数据真的眼前一亮啊 (´⊙ω⊙`)

想请教楼主几个问题：
1. 这个策略在哪些品种上表现比较稳定？股指期货还是商品期货？
2. 滑点0.3个Tick是用什么交易通道实现的？我们小散用CTP会不会更惨？
3. 最关键的...楼主愿意分享策略源码吗？可以付费求购！(๑•̀ㅂ•́)و✧

最近也在研究订单流策略，但自己写的回测年化才30%多，看到楼主的68%真的慕了...如果方便的话能不能私聊细节？保证不外传！

呛红了眼

你这策略不行啊，年化才68%也好意思发出来？我这儿有祖传的Level3订单流策略，包年化500%起步，最大回撤不超过5%。要不要考虑一下？价格好商量，支持花呗分期哦~