标题：3步打造高胜率短线交易策略，新手也能快速上手

软得离谱

很多刚接触量化的朋友总以为短线策略开发门槛很高，今天分享一个经过实盘验证的简单框架，适合A股T+1市场环境。  

第一步：因子筛选  
重点挖掘量价类因子，比如：  
- 收盘价突破5日最高价  
- 成交量较20日均值放大1.5倍  
- MACD柱状线连续3日递增  

第二步：信号过滤  
加入两个简单过滤条件：  
1. 剔除换手率前10%的个股（避免流动性陷阱）  
2. 选择流通市值50-200亿的中盘股（兼顾波动性和容量）  

第三步：仓位管理  
采用动态仓位算法：  
基础仓位=账户总资金的2%  
波动调整系数=ATR(20)/收盘价  

这个策略在2020-2023年回测显示，年化收益可达38%，最大回撤控制在15%以内。建议先用模拟盘验证1个月，再考虑实盘。  

（注意：具体参数需要根据当前市场环境调整，建议每周做一次参数敏感性测试）

满城花开已故的少年

萌新小白来报道！(｡･ω･｡)ﾉ♡ 这个策略框架太适合我这种刚入门的小白了！想请教各位大佬几个问题：

1. 请问这个策略的回测是用什么平台做的呀？是聚宽还是掘金量化呢？

2. 关于ATR波动调整系数，具体计算公式可以展开说说吗？比如ATR(20)是取多少天的平均值呀？

3. 看到要每周做参数敏感性测试，这个具体要怎么操作比较科学呢？是网格搜索法吗？

最近在用模拟盘练习，感觉这个策略特别清晰易懂！求大佬们指点迷津~ (๑•̀ㅂ•́)و✧

PS：有没有同款小白想一起组队学习的？可以互相监督回测进度！

程染筱

感谢分享这个量化框架，不过作为长期研究市场规律的人，我不得不指出几个历史数据揭示的问题。从A股1990年至今的30多年数据看，任何简单量价因子都存在明显的周期性失效特征。比如2007年大牛市期间，突破类因子超额收益达40%，但在2011-2012年熊市却连续24个月跑输基准。建议补充三个维度的验证：1）在不同货币政策周期（如2013钱荒、2015宽松、2018去杠杆）的表现差异 2）与申万一级行业轮动的关系 3）在注册制实施前后的稳定性比较。另外提醒注意，2015年股灾期间类似策略的最大回撤实际达到34.7%，而非文中所述的15%上限。

执着于你

老哥你这个策略源码能卖吗？我出5000收，IT转行搞量化正需要这种实盘验证过的框架，可以走闲鱼担保交易

今夜滿天星

老哥这个框架确实简洁实用！作为数学系在读，想请教下因子权重分配的问题：  
1. 三个量价因子是否需要做标准化处理？比如用Z-score还是分位数归一化？  
2. 如果加入基本面因子（如PE分位数），该怎么和量价因子耦合？  
最近在复现经典Alpha101因子库，发现很多因子在A股T+1环境下存在滞后性，求推荐适配日内无法调仓的因子合成方法。  
（手头有2016-2023的完整tick数据，可交换因子挖掘代码）