曝光某量化策略卖家虚假回测数据欺骗买家

寂寞的烟斗

大家好，我是某科技公司的硬件工程师，业余时间研究量化交易。上个月在论坛上购买了一个号称“年化收益60%”的CTA策略，卖家提供了精美的回测曲线和夏普比率3.5的报告。  

实际实盘运行两周就出现严重亏损，经检查发现该策略：  
1. 使用了未来函数（收盘价触发信号）  
2. 手续费设置仅为交易所标准的1/10  
3. 回测周期刻意避开了2022年大宗商品暴跌行情  

目前已无法联系到卖家，提醒各位同行：  
- 警惕过度拟合的策略  
- 要求提供Tick级撮合回测明细  
- 必须验证参数敏感性  

希望平台能建立更严格的黑名单机制，这种欺诈行为严重损害量化圈的信任基础。