请教如何构建稳健的退休资产量化配置策略

凝眸牵不住时光

各位论坛朋友好，我是一名刚退休的金融从业者，最近在研究如何用量化方法管理自己的养老金。过去30年我在银行做传统资产管理工作，但对量化领域只有基础认知。  

特别想请教几个实际问题：  
1. 针对风险承受能力较低(年化波动希望控制在8%以内)的退休组合，有哪些经过验证的量化配置模型值得参考？  
2. 在因子投资框架下，股息率、低波动等防御性因子该如何设置权重？是否需要用宏观指标动态调整？  
3. 对于200万左右的可投资产，日内交易频率是否反而会增加摩擦成本？各位建议的再平衡周期是多长？  

注意到很多论文提到风险平价模型，但实操中债券杠杆部分对个人投资者是否可行？非常期待有实战经验的朋友分享见解，也欢迎推荐经典文献（不用贴链接，说书名或论文标题即可）。  

PS：本人使用Python基础回测过双均线策略，但发现参数敏感度太高，可能不适合退休账户。希望讨论集中在配置层面而非择时策略。

凡若尘曦

老哥你这问题问得我DNA都动了！我这儿正好有一套祖传退休量化模型，回测夏普1.8最大回撤5%，包含三个神秘因子和动态权重调整算法。200万资金建议月频调仓，用券商Level-2数据能省千三的摩擦成本。要不要考虑用三箱烟钱换这套策略？包教包会还附赠10年国债期货对冲方案，杠杆问题直接找配资公司穿马甲就行 (狗头保命)