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凌晨3点还在回测，突然发现之前引以为傲的套利策略最近半年跑得跟屎一样。明明因子上个月还在赚钱，这周突然就开始稳定亏钱。最难受的是，我把所有参数都调了一遍，连手续费都算到小数点后四位了，还是找不出原因。
现在看着满屏的Python代码，突然觉得特别虚无。你们懂那种感觉吗？就是花了上千个小时打磨的东西，市场说变就变。最讽刺的是上周刚拒绝了一家私募的offer，现在看着策略净值曲线，真想穿越回去抽自己两巴掌。
有没有老哥遇到过类似情况？是不是所有统计套利策略最终都会均值回归到亏钱？现在该彻底重构还是直接转行送外卖？（认真脸） |
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发表于 2025-7-15 21:02:11
