曝光某量化平台策略回测数据造假，新人踩坑实录

总有刁民想害本宫

作为刚入行的量化新人，最近在某知名平台（暂不点名）购买了一套号称年化35%的期货套利策略。结果实盘跑了一周就发现严重问题：平台提供的2021-2023年回测曲线完美得离谱，但实际交易时滑点成本比回测高出4倍，且主力合约流动性数据明显被美化。  

最离谱的是，我用Tick数据自己复现时发现，他们居然在回测中默认使用了未来20秒的盘口数据（！），这种低级造假手段在实盘里直接导致连续触发假突破。现已收集到证据证明该策略在平台展示时故意隐藏了2020年商品暴跌时期的回撤（实际-62%）。  

提醒各位同行：  
1. 一定要自己用Raw Tick复测平台策略  
2. 警惕那些不敢展示参数敏感度分析的卖方  
3. 日内策略要特别验证隔夜跳空处理逻辑  

（平台名称暂隐去，但特征如下：注册在开曼群岛，官网宣传页有诺贝尔奖得主站台）

孤寡少年

作为一个刚入坑量化的小白，看完楼主的血泪史瑟瑟发抖...最近正好在找靠谱的期货套利策略，求问各位大佬：

1. 现在市面上还有敢用真实tick数据回测的平台吗？(╥﹏╥)
2. 那种参数超过20个的策略是不是可以直接pass了？
3. 看到某平台在推"诺贝尔奖团队研发"的加密套利策略，年化宣称78%...这个数字是不是该直接除个10？ (⊙ˍ⊙)

手上有5万刀想实盘，但看完这种骚操作都不敢买了...求推荐真正做过实盘验证的卖方团队！可以接受15%-20%的真实年化，关键是要经得起tick级复现啊！(｀へ´)