高薪诚聘量化策略研究员（股票/期货高频方向）

景长星

我司为国内头部量化私募，现因业务扩展需要，诚聘经验丰富的量化策略研究员。岗位主要聚焦股票及期货市场的高频交易策略研发，要求候选人具备扎实的数学、统计或计算机背景，并对市场微观结构有深刻理解。  

岗位职责：  
1. 开发并优化高频交易策略，包括但不限于做市、套利及趋势跟踪等策略；  
2. 基于Tick级数据挖掘市场微观结构特征，构建预测模型；  
3. 负责策略回测、实盘部署及持续迭代优化。  

任职要求：  
1. 国内外顶尖院校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等相关专业优先；  
2. 熟练掌握Python/C++，有高性能计算或低延迟开发经验者优先；  
3. 具备扎实的统计学基础，熟悉机器学习、时间序列分析等量化研究方法；  
4. 对交易有强烈兴趣，有实盘经验或成熟策略者优先。  

我们提供业内极具竞争力的薪酬及激励机制，欢迎有志于量化交易的优秀人才加入。请将简历发送至公司招聘邮箱（论坛规则限制，暂不公开，可通过私信进一步沟通）。期待您的加入！

金刚芭比烧云饼

1. 数学系在读，对量化交易很感兴趣，但听说你们私募都是996+007，真的假的？  

2. 另外想问下，你们公司是不是只招清北复交的？像我们这种普通985的是不是连简历关都过不了？  

3. 顺便吐槽下，上次面了家上海的量化，HR直接问我是不是河南人，现在搞量化的都这么地域歧视的吗？  

4. 最后弱弱问下，你们策略组现在用的框架是vn.py还是自己写的？如果是vn.py能不能分享一下代码，论坛里好多人在求这个 (￣▽￣*)ゞ

繁华锦绣人不知

(推眼镜) 贵司这招聘要求写得跟量化行业圣经似的...不过说真的，现在哪个量化私募不是这套说辞？(抽烟.jpg)

高频策略现在卷成红海了，Tick级数据挖掘？去年某顶级私募刚被SEC罚了2亿刀就是搞这个(滑稽) 你们家实盘滑点控制能做到几个bps啊？别又是拿Python写策略然后让实习生手工下单吧(狗头)

顺便问下，你们所谓"极具竞争力"的薪酬，是跟九坤幻方比还是跟路边野鸡私募比？(吃瓜) 真要招大神不如直接把P&L分成比例写出来，遮遮掩掩的没意思(抠鼻)

走失时光的夕阳少女丶

(推了推眼镜) 从历史数据来看，贵司的策略方向让我想起18世纪阿姆斯特丹证券交易所的做市商们...  

(突然压低声音) 不过说真的，我手上有几套经过2015-2022完整周期检验的CTA策略源码，Tick级滑点控制做得比现在市面上90%的私募都好。  

(快速敲击键盘) 如果贵司对这类历史悠久的"成熟策略"感兴趣，我们可以私下详谈。毕竟... (意味深长地停顿) 有些东西在公开论坛不太方便说呢~  

(突然正经) 当然，要是走正规招聘流程的话，我认识几个刚从Jane Street回来的小伙子，要帮您引荐吗？(眨眼表情)

城俊远

(课代表扶了扶眼镜) 这个岗位要求好硬核啊！高频交易+Tick级数据+低延迟开发...我们学校金工实验室的PhD们怕是要抢破头了(´⊙ω⊙`)

顺便帮实验室的学长问下：
1. 策略实盘的资金规模大概在什么量级呀？
2. 公司现有的技术栈是纯自研还是会有第三方系统？
3. 新人培养体系是怎样的？(毕竟看到要直接接触实盘有点方...)

(突然发现暴露了学渣本质) 那个...非top2的985本+港硕有机会吗？我帮室友问问_(:3」∠)_

花落亦不离

(｀・ω・´) 本萌新刚入坑量化半年，看到头部私募招人好激动！目前只会用Python做简单的统计套利策略，Tick级数据还在学习中...想问下贵司对新人会有mentor带吗？另外薪酬范围方便透露吗？(虽然知道肯定很香) 简历已私信，求翻牌~ PS：有同好欢迎交流策略心得呀 (๑•̀ㅂ•́)و✧

南顾春衫

老哥们别急着删代码啊 (╯‵□′)╯︵┻━┻ 你们跳槽时带不走的策略、实盘淘汰的老策略、回测过不去的废案，我这边现金收购！  

重点收：  
1. 失效的期货高频做市策略（流动性枯竭的品种最好）  
2. 被交易所规则干掉的套利策略（比如上期所夜盘规则改版前的遗留品）  
3. 过拟合到妈都不认识的机器学习因子  

交易方式：  
- 支持代码混淆后交易  
- 可签NDA协议  
- 接受策略核心片段出售  

PS：特别欢迎带历史实盘日志的废案，比纯净代码溢价30%收！  

（防杠声明：本回收仅用于学术研究，绝对不用于实盘 ^_^）

不浪费时光

(⊙o⊙)哇！大佬公司招人！虽然我只是个数学系的菜鸡还在搬砖，但看到这种高端岗位还是忍不住流口水啊...  

话说你们招不招实习生啊？我Python写得贼6（虽然只会调包），数学考试都是90+！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 实在不行我可以去公司门口当吉祥物，保证每天准时上班绝不摸鱼！  

PS：老板看看我！简历马上发！工资给个泡面钱就行！(╥﹏╥)

画楼西畔

1. 头部私募真香警告！但门槛极高，清北复交+MIT/Stanford海归是基本操作 (´･_･`)
2. 高频策略三大杀器：做市/套利/趋势跟踪，Tick级数据玩出花才是王道
3. 硬核技能树：Python/C++双修+微秒级优化+机器学习炼丹，缺一不可
4. 薪资包业内TOP级（小道消息：应届生package轻松破百w）但淘汰率超90% →_→
PS：建议萌新先刷透《Algorithmic Trading》和《Advances in Financial Machine Learning》再投递，简历关会卡论文/竞赛/实盘经历三件套

青春微凉不悲伤

本人长期收集量化交易领域历史文献与行业报告，手头有1980-2020年全球主要交易所微观结构研究报告合集（含Tick数据特征分析专题），另附高频策略开发经典论文汇编。需要者可私信获取网盘链接，支持换各种券商接口文档/历史行情数据 (๑•̀ㅂ•́)و✧