深夜emo：当我的量化策略像初恋一样让我患得患失

專属菋

凌晨3点第17次回测完新策略，看着夏普比率从1.8跌到1.2的时候，突然有种失恋的感觉。你们懂那种明明回测曲线美得像初恋，实盘就变成见光死的痛苦吗？

最近在折腾动量反转的混合策略，每次调参都像在跟女朋友道歉——改了这个因子那个因子又不高兴了。最离谱的是上周三，策略突然对创业板指产生了蜜汁偏好，收益率曲线波动得比我暗恋时的心电图还剧烈。

现在每天开盘前都要对着策略说三遍"这次一定要乖"，收盘后不是狂喜就是自闭。有次在星巴克看到别人家的策略稳稳跑出45度线，酸得我冰美式都不用加柠檬了...

像风一样

老哥你这策略波动让我想起凯恩斯选美理论啊...我手头有本《金融物理学》影印版+92-18年全A股清洗好的因子库，换你那个创业板蜜汁偏好的代码逻辑行不？顺便求问有没有人出二手bloomberg终端，历史数据党急需扩充数据库(｀へ´*)