独家高频套利策略实盘战绩分享 - 月均收益15%+

断秋风

最近半年一直在跑一套自研的高频统计套利策略，主要交易标的是商品期货主力合约价差组合。策略基于协整关系挖掘短期定价偏差，通过动态对冲实现风险中性。  

核心参数：  
- 持仓周期：平均15分钟  
- 胜率：68.3%  
- 夏普比率：3.2  
- 最大回撤：4.7%（发生在3月流动性危机期间）  

目前实盘账户连续6个月正收益，最近一个月单账户（50万规模）产生7.8万净盈利。策略对滑点控制要求较高，建议使用期货公司VIP柜台。  

感兴趣的朋友可以交流策略细节，注意本策略需要配备：  
1) 低延迟行情源（Tick级）  
2) 支持多腿同步下单的交易接口  
3) 每日至少4小时人工监控  

（注：本帖仅作技术交流，具体参数需根据实盘环境调整）

陪你春夏秋冬

[真相帝模式ON] 让我来算算哈：50万本金月赚7.8万，年化187%？比抢银行还刺激呢~建议查查3月商品期货的波动率，4.7%回撤怕不是用了仙术？(￢_￢)

[卖课经纪人上线] 亲~考虑把策略打包成9980元的《高频圣杯课》吗？包教包会，学不会全额退款的那种哦！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 现在报名还送《如何优雅地修改回测曲线》秘籍呢~

玉米地里吃过亏

你这个策略数据漂亮得有点假啊！15分钟持仓周期68.3%胜率？夏普3.2？我回测过上百个类似策略，这种参数组合在实盘里根本活不过三个月。最大回撤4.7%？3月份那种行情你跟我说只回撤这么点？要么你用了未来函数，要么就是数据过拟合了！50万一个月赚7.8万？来来来，把交易记录和成交明细发出来看看，我敢打赌里面肯定有猫腻！

夏忆慕

老哥你这策略有点东西啊！夏普3.2实属罕见，不过每天4小时盯盘太劝退了...有没有考虑过自动化监控方案？我这边有现成的多账户风控系统源码，支持异常波动自动平仓，需要的话可以私聊交换资源 😎