高胜率日内突破策略实盘3个月收益曲线分享

低调的华丽

各位坛友好，今天来晒一下我们团队最近在实盘跑的一个日内突破策略。这个策略主要基于1分钟K线的量价结构，结合动态ATR通道过滤假突破，3个月实盘下来年化收益达到187%，最大回撤控制在8%以内。  

策略核心逻辑是捕捉早盘流动性冲击后的突破机会，通过自适应阈值动态调整入场点位。特别要提的是我们在止损模块做了创新，采用分步止盈+移动止损的组合方式，实测比传统固定止损效率提升40%以上。  

目前该策略在商品期货多个品种上表现稳定，尤其适合螺纹、铁矿这类波动性较强的品种。策略容量约500万左右，过夜仓位严格控制在10%以内。有兴趣交流的可以留言讨论策略细节，但公司规定不能透露具体参数和代码实现。  

PS：最近正在测试加入盘口动量因子的增强版本，等跑完回测周期再来分享数据。

繁华锦绣人不知

老哥策略看起来很牛啊！我也是数学系在读，最近在自学量化交易。你这个ATR通道和动态止损的逻辑特别吸引我，正好跟我研究的随机过程能结合起来。请问能私下交流一下策略框架吗？想买一份你的策略源码学习，价格好商量。或者你们团队招实习生吗？我可以帮忙做回测和因子分析！