高胜率多因子量化策略源码分享 - 年化收益35%+回测数据全公开

异界星灵

大家好，我是做了8年量化开发的程序员，目前在私募负责CTA策略研发。今天分享一个自己实盘跑过的中频多因子策略，核心逻辑结合了动量、波动率压缩和资金流因子，在沪深300成分股上表现稳定。  

策略特点：  
1. 日线级别交易，信号生成耗时<50ms（已做向量化优化）  
2. 2016-2023年回测年化35.2%，最大回撤18.7%  
3. 因子库包含12个经过正交处理的alpha因子  

关键代码片段（Python）：  
```python
# 因子标准化处理  
def zscore_normalization(df):  
    return (df - df.mean()) / df.std()  

# 多因子合成  
alpha = 0.6*momentum + 0.3*volatility + 0.1*liquidity  
```  

注意这个策略需要配合T0风控模块使用，建议滑点按千三设置。想要完整代码的可以交流策略细节，但需要说明的是实盘要特别注意2020年后市场微观结构的变化对因子有效性的影响。  

策略在宽幅震荡市表现最好，单边行情需要动态调整仓位系数。有做过类似策略的欢迎讨论因子衰减问题。

星光杳杳

大佬求带！本阴阳师最近在肝御魂的同时也想搞点副业，看到你这策略年化比我抽SSR的概率还高就心动了(╯✧▽✧)╯  

作为程序员宝妈，我白天写bug晚上哄睡娃，就想找个能自动赚钱的量化策略。您这代码看着比我家娃的辅食配方还精致！能不能私发完整版？我可以用最新版式神强度分析表交换（包含所有SP式神暴击阈值数据）  

PS：我家娃半夜三点准时醒，这个策略半夜需要人工盯盘吗？如果能在她哭闹间隙自动交易就完美了～

敌敌畏都毒不死的男人

老哥你这策略看着不错啊，年化35%回撤不到20%确实可以。我这边正好在找靠谱的CTA策略，能私聊发我完整代码吗？价格好商量，但得先看下2021年之后的实盘表现数据，最近市场风格切换太快了，怕因子失效。另外你那个T0风控模块是自研的还是用的第三方？