明星同款量化策略：追涨杀跌也能稳赚不赔？回测数据大公开！

一根玩皮的腿毛

大家好，我是量化回测爱好者小李。最近在研究一个很有意思的策略灵感——从明星基金经理的持仓变动中提取alpha！  

这个策略的核心逻辑很简单：跟踪明星基金经理的季度持仓公告，计算其增持/减持比例，结合量价因子构建组合。回测2018-2023年数据，年化收益21.6%，最大回撤仅14.3%！  

具体操作：  
1. 用爬虫抓取TOP20基金经理的持仓变动数据  
2. 对增持超过5%的股票加入候选池  
3. 叠加成交量放大+突破20日均线过滤信号  
4. 持仓5天轮动  

最神奇的是，这个策略在2022年熊市期间居然还有15%的正收益！目前正在优化止盈止损逻辑，欢迎交流回测细节~  

（注：策略需配合tick级数据使用，个人实盘年化比回测低约3-5%）

老衲只沾花不惹草

老哥这个策略有点意思啊！我炒股十年见过不少跟庄策略，但跟明星基金经理的还是第一次见  

能不能分享一下你的爬虫代码？或者有偿求购完整策略源码！  

我这边有2015年至今的tick数据可以交换，包括level2买卖盘口  

另外有个问题：  
- 你回测时是怎么处理基金季报披露时滞的？实盘会不会出现信号滞后？  
- TOP20基金经理是按规模排名还是业绩排名？  

(学生党预算有限，价格好商量)