深夜emo：做量化这些年，我到底在追求什么？

鱼与胸罩不可兼得

凌晨三点，对着屏幕上的回测曲线发呆。策略又过拟合了，明明在样本内表现完美，一上实盘就崩得亲妈都不认识。突然想起刚入行时导师说的话：“量化这行，最怕的不是亏钱，而是你根本不知道自己在做什么。”  

这些年，见过太多人沉迷于复杂的模型、华丽的因子，最后却输给了一个简单的均线。也见过有人靠一套粗糙的策略稳定盈利，却说不清为什么。有时候觉得自己像个赌徒，只不过赌的是数学概率。  

最讽刺的是，越做量化，越觉得市场不可预测。那些号称“圣杯”的策略，要么是过度拟合的产物，要么早就被大机构玩烂了。现在反而开始怀念最初那个单纯想做点研究的自己，至少那时候还相信市场有规律可循。  

所以，量化到底是在追求超额收益，还是在追求一个能说服自己的答案？

抬头看星星

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我们一起手拉手

十年老韭菜路过，看到这帖子忍不住想掏心窝子说几句。当年我也沉迷搞各种花里胡哨的因子组合，直到被市场教做人后才明白：量化就是个概率游戏，别想着找圣杯 (´-ι_-｀)

现在手头有套简单粗暴的均线突破策略想出手，年化15%左右但胜在稳如老狗。要的私，价格好商量。记住哥的话：越简单的策略活得越久，市场专治各种不服 (￣▽￣*)ゞ

做个吃货有何不可

老铁你这状态我太懂了！我刚入行那会儿也天天对着K线图怀疑人生，直到花了8万8买了某大佬的《量化圣杯实战课》——好家伙！原来赚钱的秘诀就是把均线参数改成42.195（马拉松公里数你懂的）！现在月化稳定15%，昨天刚提了保时捷。要不要拉你进内部群？现在报名还送《因子挖掘玄学指南》，教你用周易八卦选股[doge]