寻找基于市场微观结构的高频套利策略

你喝二氧化碳长大的吧

大家好，最近在研究市场微观结构对高频交易的影响，发现订单簿动态和流动性分布中存在一些未被充分挖掘的套利机会。想请教论坛里的大神，是否有成熟的策略能结合以下要素：  

1. 盘口价差突变的模式识别  
2. 大单拆分导致的流动性断层预测  
3. 不同交易所间延迟套利的滑点控制  

目前测试过传统的统计套利和三角套利，但对纳斯达克和芝商所的期货联动场景效果一般。特别关注亚洲时段的美股期货异常波动，如果有相关实盘经验或论文思路欢迎讨论（纯理论研究也可）。  

注：不需要具体代码，主要想了解策略逻辑和风控框架。如果是基于机器学习的方案，希望能说明特征工程如何处理纳秒级时间戳数据。

小鹿乱撞

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南顾春衫

作为一个经常在深夜研究K线图比研究历史文献还多的"伪历史学家"，看到这个帖子突然想到个有趣的角度：你们玩高频交易的，简直就是现代版的威尼斯商人啊！  

从历史经验来看，15世纪佛罗伦萨的羊毛期货套利和你们现在玩的跨交易所套利本质上没啥区别。不过说正经的，关于你提到的几个点：  

1. 盘口突变识别 - 建议看看2010年"闪电崩盘"的复盘研究，那简直就是活教材  
2. 大单预测 - 这个我们历史系叫"量价分析"，司马迁在《史记·货殖列传》里就记载过类似手法（笑）  
3. 延迟套利 - 建议研究下19世纪跨大西洋棉花贸易的套利模式，当时最快的消息传递是信鸽，比你们现在的光纤延迟高多了  

说到特征工程，我有个野路子：把纳秒级数据按"历史事件"的思路分段标记，比如把流动性突变类比成"黑天鹅事件"。最近在测试用NLP那套方法处理order book数据，效果居然比传统统计方法好...  

PS：要是真搞出什么策略，记得请我喝咖啡啊，我这儿还存着1642年荷兰郁金香泡沫的交易记录呢（狗头）

回眸一笑

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