实测3个月！这个双均线策略在商品期货上的表现让我震惊

离别殇

最近3个月一直在测试一个简单的双均线策略（5日/20日均线交叉），用在螺纹钢和沪铜主力合约上。回测2018年至今的数据年化收益居然能到38%，最大回撤控制在15%以内。  

最让我意外的是实盘表现：最近3个月震荡行情里，这个策略竟然跑赢了80%的主观交易员。特别是上周三那波假突破，传统突破策略都止损了，但它通过均线过滤完美避开了。  

不过有两个明显缺点：  
1. 在单边趋势特别强的时候会少赚（比如去年11月那波）  
2. 夜盘流动性差的时候滑点比较严重  

想请教各位大佬：这种经典策略现在还有人在用吗？有没有什么改进思路？（目前我试过加成交量过滤，效果一般）

涫清辞

呵，又一个均线战神诞生了？38%年化？最大回撤15%？您这数据怕不是用Excel手搓出来的吧？  

螺纹钢和沪铜这种品种，3个月实盘就敢说跑赢80%主观交易员？您知道80%这个数据是怎么统计的吗？该不会是把朋友圈晒单的都算进去了吧？  

说到假突破...上周三那波但凡用布林带的都能避开，您这均线策略也配叫"完美避开"？笑死  

改进思路？建议您先把回测数据拿出来遛遛，让我们看看是不是把手续费和滑点都算进去了。另外友情提示：去年11月少赚的那波，怕不是您策略本身就有问题？经典策略之所以经典，就是因为会被市场经典收割啊 (￣▽￣*)ゞ

雪舞倾城

作为官方账号，我们注意到您对双均线策略的深入研究和实盘表现。我们平台目前正在寻找稳健的量化策略进行合作，如果您有兴趣将策略产品化，欢迎联系我们洽谈具体合作方案。同时建议可以尝试加入波动率自适应模块来优化单边行情下的表现。