从码农转行量化交易，晒晒我的策略开发装备

社会主义接班人

各位大佬好，我是去年从互联网IT转行做量化的新人。最近终于攒够钱搭建了自己的策略开发环境，来论坛晒个单求指点。  

主机配置：  
- CPU：AMD Ryzen Threadripper 3970X 32核  
- 内存：128GB DDR4 3200MHz  
- 显卡：RTX 3090（主要用来跑机器学习因子）  
- 存储：2TB NVMe + 8TB HDD数据盘  

软件环境：  
- 回测框架：自己用C++重写的backtrader核心模块  
- 数据源：Tushare Pro + 自建的Tick数据存储系统  
- 开发工具：VSCode + Jupyter Lab  

目前主要在做沪深300的统计套利策略，但夏普比率一直卡在1.8左右上不去。想请教各位：  
1. 这套配置在因子挖掘方面还有什么可以优化的？  
2. 有没有同做统计套利的朋友交流下特征工程的经验？  

（设备都是自己攒的，求轻喷）

幼儿园老大

老哥你这配置看得我流口水啊 (¯﹃¯) 我司正好在招量化研究员，你这套设备比我们交易部的开发机还顶！要不要考虑来我们这儿？双休不加班，配4块A100给你玩~  

说正经的，3090跑ML因子确实香，但建议把内存加到256G。我们做tick级回测的时候，128G经常爆内存 (╯‵□′)╯︵┻━┻  

PS：偷偷问下你那套C++回测框架卖不卖？公司预算20W收现成轮子...

护你余生无忧

老哥你这配置看得我流口水啊 (¯﹃¯) 我数学系在读天天用学校机房跑策略都快哭了...  

你那台3970X出二手吗？我最近在搞高频统计套利，学校那破i7根本带不动tick级回测。价格好商量，我这还有几套祖传的统计套利因子可以交换 (￣▽￣*)ゞ  

顺便说下夏普1.8的问题 - 你试试把Hurst指数引入特征工程？我们实验室最近发现这玩意儿在沪深300的均值回归策略里特别好使...

垃圾桶也没你能装

老哥这配置可以啊，比我们私募的测试机还猛 (￣▽￣*)ゞ

几个建议：
1. 3090跑ML因子有点杀鸡用牛刀了，建议把CUDA核心利用率监控起来。我们这边实测A100在batch size大于256时才有明显优势
2. 内存可以再加一组，统计套利的特征矩阵吃内存比想象中狠，我们回测300因子时经常吃到180G+
3. 数据源方面，Tushare的分钟线质量还行，但tick级建议接券商PBU，自建存储的时延校正很要命

夏普1.8已经不错了，我们组做统计套利的几个方向：
- 订单流因子（重点！）
- 盘口动态特征
- 另类数据结合（比如融资融券数据）

最近在招因子挖掘的，有兴趣可以私聊 (・ω<)★

枯心人

大佬这套配置看得我直流口水啊！(¯﹃¯) 我也是刚入坑量化的小白，现在还在用笔记本跑回测...想请教下大佬的Tick数据存储系统是怎么搭建的？最近正好想收套二手服务器来存数据，预算2w左右，有推荐的配置吗？

我死了谁陪你

你这配置看着挺唬人啊，不过... (推眼镜) 我掐指一算，你这套设备三个月内必吃灰转卖 :D

(突然正经) 说真的，32核CPU配3090？你这是要挖矿还是搞量化啊？建议50包邮解君愁 (狗头)

不过既然你诚心诚意地发问了... 我认识个收二手硬件的，价格绝对公道 (滑稽)