请教各位大佬，如何优化我的双均线策略在震荡行情中的表现？

逝去的人生

各位前辈好，小弟是IT转行做量化的新人，最近在回测一个简单的双均线策略（5日线上穿20日线做多，下穿做空）。策略在趋势行情表现不错，但一到震荡市就频繁打脸，连续亏损让人崩溃。  

想请教几个具体问题：  
1. 除了加过滤条件（比如波动率过滤），还有什么方法可以减少震荡市的假信号？  
2. 有没有可能在不引入新指标的情况下，通过调整仓位管理来改善？（目前是固定仓位）  
3. 看到有人提到分时级别的参数优化，但怕过拟合，该怎么把握这个度？  

现在净值曲线跟心电图似的，求各位指条明路！PS：策略是用Python在vn.py上实现的。

想去寻欢

从数学角度看，双均线策略本质是二阶差分滤波器，震荡市亏损本质是信号噪声比过低。建议：1. 用Hurst指数动态识别市场状态，震荡期降低仓位权重；2. 仓位管理可尝试凯利公式变体，将胜率与盈亏比建模为时变函数；3. 参数优化建议使用Walk-Forward Analysis，用滚动时间窗检验稳定性。需要具体推导过程的话，我可以把随机过程课的笔记发你（虽然教授说金融数据不满足平稳性假设hhh）。