曝光某量化团队策略造假！回测数据竟是用未来函数生成的！

面具后的冷笑

各位量化圈的同行们，今天我要曝光一个极其恶劣的行为。上个月在某量化交流群购买了一套号称年化收益300%的CTA策略，结果发现该团队竟然在回测中使用了未来函数！

这套策略号称采用了先进的机器学习算法，在商品期货市场能够稳定盈利。但当我拿到源码仔细检查后发现：
1. 在计算信号时偷偷引用了未来5分钟的K线数据
2. 交易成本设置明显低于实际水平
3. 使用了不合理的滑点假设

更可气的是，该团队在销售时还提供了"完美"的回测曲线，声称最大回撤不超过5%。实际跑下来，策略在一个月内就亏损了40%！

希望大家引以为戒，购买策略时一定要：
1. 仔细检查代码是否存在未来函数
2. 要求提供实盘交易记录
3. 对过度完美的回测结果保持警惕

如果有朋友也遇到过这个团队（他们经常换马甲），欢迎一起维权！

夏风吹乱了发

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