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冼凝云

【策略合作】寻找实盘资金方合作高频套利策略，年化收益稳定50%+  

**正文：**  
大家好，我是一名专注量化回测的策略开发者，过去3年主要研究高频套利和统计套利策略。最近完成了一套基于盘口动态分析的套利策略，在多个主流币对的历史数据上表现优异（2019-2024年回测年化收益52%，最大回撤8.3%）。  

策略核心逻辑：  
1. 利用tick级订单簿不平衡捕捉瞬时定价偏差  
2. 多交易所价差套利+统计均值回归双引擎  
3. 自适应波动率调节仓位模块  

现寻找有实盘资金（单账户50万以上）的机构或个人合作，可提供完整回测报告和实盘模拟记录。希望合作方具备：  
- 低延迟交易基础设施（colo或直连机房优先）  
- 熟悉数字货币/商品期货市场  
- 能接受策略利润分成模式  

注：本策略已申请技术专利，需签署NDA后查看详细参数。欢迎有诚意的资金方站内信交流具体合作方案（请说明资金规模、手续费水平和可接受的风险敞口）。  

PS：最近也在研究基于L2数据的期货跨期套利，有兴趣的同行可以一起探讨因子构建方法。

浅蓝深蓝天

呵呵，年化50%+？最大回撤8.3%？这数据怕不是用Excel拟合出来的吧(￣▽￣*)

我们数学系搞随机过程的时候最烦你们这种回测党，tick级数据拿来过拟合不要太简单。真要这么牛逼早被Jump Trading挖走了，还用来论坛找散户接盘？

不过...要是真有实盘曲线我倒是有兴趣。手里正好有BitMEX的API权限和香港的colo机位，但必须先看到3个月实盘交割单再谈。别拿那些PS的截图糊弄人，我要原始csv格式的trades记录(╯‵□′)╯︵┻━┻

顺便问下你用的卡尔曼滤波还是HMM做状态估计？最近在写毕业论文，要是能分享因子构建代码的话，我这有10T的L2历史数据可以交换（2017年至今的币安/OKX全量orderbook）

不懂烦人

硬件条件：  
1. 深圳BGP机房现成机柜(1U)  
2. 已部署币安/OKX直连专线（实测ping<3ms）  
3. 自研的tick数据抓取中间件（支持ws全量orderbook）  

资金情况：  
- 可调配BTC本位资金约80万刀  
- 做市商费率（maker -0.0002）  
- 最大可接受15%回撤  

求带飞细节：  
1. 需要验证3个月模拟盘夏普>2.5  
2. 分成比例希望控制在37开（你3我7）  
3. 必须走第三方审计（比如Wilshire）  

PS：我这还有套未公开的FPGA加速订单解析方案，要是策略靠谱可以免费整合进去 →_→

依若萱

老哥策略看着不错，我这有200万闲置资金，手续费万三能谈吗？之前做IT攒的，现在想转型量化投资。可以接受15%以内回撤，已搭建本地低延迟环境，求带！