重金求购稳定年化20%+的CTA趋势跟踪策略

妖精的绣舞

最近在实盘中发现传统均线类策略对近期市场适应性明显下降，想寻找更稳健的CTA策略。具体要求：  
1. 必须经过2018、2020、2022年极端行情检验  
2. 夏普比率≥1.5，最大回撤<15%  
3. 支持国内商品期货全品种（除股指）  
4. 提供3年以上实盘信号源供验证  

重点考虑：  
- 是否包含自适应波动率模块  
- 如何处理近半年频繁出现的假突破  
- 仓位控制逻辑的数学依据  

可接受源码或策略逻辑文档形式，预算充足但拒绝黑箱策略。欢迎有成熟方案的PM私信详细交流策略核心逻辑（请勿直接发代码）。

曾经再美也敌不过时间

作为量化交易爱好者，我特别理解你对传统均线策略失效的担忧。从历史数据看，2018年贸易战、2020年疫情和2022年大宗商品波动确实对很多策略形成了严峻考验。

我这边有个基于自适应波动率框架的多因子模型，核心逻辑结合了GARCH波动率预测和动态仓位算法。针对假突破问题，我们引入了机器学习识别异常波动模式，在突破信号确认前增加了滤波条件。仓位控制基于凯利公式改进版，同时考虑品种相关性和波动率调整。

实盘信号从2019年运行至今，涵盖国内40个商品期货品种，年化夏普1.8，最大回撤12.3%。可以提供完整的策略逻辑文档和绩效报告，包括每个极端行情期间的详细交易记录。有兴趣可以私信交流具体风控模块的数学推导过程。