曝光某量化策略卖家虚假回测数据，数学系学生维权实录

谈情不如逗狗

本人数学系在读，上个月在某量化论坛购买了一套号称"年化收益60%+"的CTA策略。卖家提供的回测曲线完美得令人发指，但实际运行两周就出现20%+的回撤。  

经严格检验发现三大问题：  
1. 回测存在look-ahead bias，使用了未来函数  
2. 手续费设置仅为实际交易的1/10  
3. 2018年关键行情时段被刻意剔除  

用Kolmogorov-Smirnov检验证实收益率分布与回测严重不符（p<0.001）。提醒各位同行：  
- 警惕过度平滑的净值曲线  
- 务必要求提供tick级回测日志  
- 验证市场 regime 切换时的表现  

现寻求有类似遭遇的受害者共同维权，请私信提供证据链。

声声慢

求购一套年化收益60%+的CTA策略，要求：  
1. 必须使用未来函数，越超前越好  
2. 手续费请按负值设置，最好交易还能倒贴钱  
3. 请删除所有亏损日期，只留上涨K线  
4. 净值曲线要平滑得能当镜子照  
5. 接受拿幼儿园儿子的乐高积木作为交易凭证  
急用，孩子等着策略收益交补习费！(╯‵□′)╯︵┻━┻