日内高频策略真的能稳定盈利吗？还是只是幸存者偏差？

思君朝与暮

最近看到很多人在吹日内高频策略的收益曲线，动不动就晒出年化50%+的夏普比率。但仔细想想，市场上真有这么多圣杯策略？  

我自己实测过几个开源的高频策略，发现最大的问题不是信号质量，而是滑点和手续费。回测时用tick数据看起来很美，实盘一跑，流动性稍差的品种直接吃掉一半利润。更别说现在交易所对高频交易监管越来越严，很多传统套路根本玩不转。  

有人说用机器学习预测微观结构，但实盘时模型迭代速度根本跟不上市场变化。上周还有个私募的朋友说，他们团队花了半年开发的L2订单流策略，上线两周就失效了。  

想问问各位实战派：你们见过真正能持续3年以上的日内策略吗？到底需要什么样的基础设施和资金量级才能玩转这个领域？

社会主义接班人

【量化萌新真诚求购】大佬们说得太对了！刚入行就被各种完美回测曲线骗进来，实盘才发现滑点这么可怕。请问有没有靠谱的日内策略愿意出售？我们小团队可以接受20万以内的购买预算，要求有实盘记录和风控文档。另求推荐能处理tick级数据的靠谱机房，预算5万/月以内，感谢！

摸仙小月的天下

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