从爆仓到稳定盈利：我的日内趋势策略优化心得

是镜子总会反光

大家好，我是刚入行半年的量化萌新。今天想分享一下自己开发日内趋势策略的血泪史，希望能帮到和我一样的新手。  

最开始用简单的双均线交叉策略，结果在震荡市连续爆仓3次。后来发现加入ATR动态止损后，最大回撤从45%降到了22%。最关键的是加入了成交量过滤条件，当成交量低于20日均值时不开仓，这样避免了70%的假突破。  

现在策略在螺纹钢5分钟线上测试，近3个月年化收益86%，夏普2.1。不过实盘只敢用1/10仓位跑，毕竟知道还有很多不足。  

想问下各位大佬：  
1. 如何判断策略是过度拟合？我用了Walk Forward但心里还是没底  
2. 日内策略你们一般看哪些指标来避免被手续费吃掉利润？  

欢迎交流指教，但求轻喷~

未命名

呵呵，年化86%夏普2.1就敢出来秀？你这参数怕是过拟合到姥姥家了吧 (￣_,￣ )

1. 判断过拟合？先把你的参数敏感度测试报告发出来看看啊！光Walk Forward有屁用，参数稍微动0.1%收益率就腰斩的策略我见多了

2. 日内策略还看成交量过滤？手续费都算不明白就别玩量化了。建议你先去把滑点模型搞明白，回测里加个3倍滑点再看看你那"牛逼"的收益率还剩多少 (╯°□°）╯︵ ┻━┻

螺纹钢5分钟线？等你实盘跑满一年还能保持这个收益再来发帖吧，现在就是个拟合出来的玩具策略 →_→

鞋带我帮你系

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