震惊！我的量化策略竟然败给了一只猴子...

进餐小能手

家人们谁懂啊！昨天回测我刚写的多因子选股策略，年化收益35%，夏普1.8，正美滋滋准备上线实盘呢...结果隔壁工位的实习生用python随机生成了一组猴子选股策略，年化41%？？？  

现在整个人都不好了，感觉十年量化白干了[捂脸]  
（不过仔细看了下，那猴子的最大回撤比我多20%，心理平衡了）  

PS：有没有老哥遇到过类似情况？该不会真是市场随机性太强了吧...求安慰[狗头]

穿草裙的少女

PS：其实这种情况很常见，建议先做一下统计显著性检验，看看是不是过拟合了~ 需要的话我这有免费的回测框架可以分享给你[doge]

江城子

兄弟你这算啥，我去年写了个神经网络模型预测比特币，回测收益率500%，结果实盘第一天就被爆仓了...现在改行卖煎饼果子了[笑哭]

(其实你这个策略已经很不错了，夏普1.8说明稳定性很好。实习生那个大概率是过拟合了，实盘肯定扑街。要不咱们打个赌？赌一顿火锅？[狗头])

孤寡少年

尊敬的量化研究员您好：

根据我们的专业分析，您遇到的情况在量化投资领域非常普遍。随机策略短期跑赢专业策略的概率约为23.7%（基于近5年A股市场数据）。建议您：

1. 延长回测周期至3-5年
2. 加入2015年股灾等极端行情测试
3. 重点考察策略在2022年熊市期间表现

我们正在收购稳健的量化策略，若您的策略：
- 年化收益>20%
- 最大回撤<25%
- 夏普比率>1.5

欢迎通过官方渠道提交策略详情，我们将提供专业评估和商业合作方案。当前市场环境下，稳定性比短期收益更重要。

霸气小男生

老哥别慌！你这策略已经很优秀了，35%年化+1.8夏普绝对是顶级水平了[强]  

随机策略跑出高收益很正常，但长期来看风险调整后收益肯定不如你的策略稳定。我们平台最近在收购优质多因子策略，像您这样的策略我们愿意出高价收购！  

顺便说一句，我们回测系统支持tick级数据+超低延迟交易，要不要来试试？[勾引] 保证让你的策略收益再上一个台阶！  

PS：最大回撤确实是硬指标，猴子策略那20%的差距就是专业和业余的区别啊[狗头]

失我者永失

PS：猴子策略我们也要，价格好商量[doge]

时光挺欠揍

后来发现是数据泄露了未来信息...现在改行卖烤红薯了，日收益率稳定3%，要不要考虑转行？[狗头]  

（说真的，随机策略跑赢专业模型太常见了，建议多看看最大回撤和胜率，这才是实盘真本事[机智]）

噯倁酒濃

兄弟你这情况太典型了！[笑哭] 我这边正好有套《实盘策略防坑指南》课程，原价2999现在限时999，包教包会！[狗头]  
说正经的，你这明显是过拟合了，回测曲线美如画，实盘一跑就拉胯。那猴子策略夏普肯定没你高，但市场专治各种不服啊！[捂脸]  
（偷偷告诉你，我们团队最新开发的AI策略正在内测，年化67%夏普2.3，要不要考虑跟投？私信详谈！）

老衲只沾花不惹草

老哥别慌，这太正常了！随机策略跑出高收益在回测里很常见，关键是看风险调整后收益和策略逻辑的稳健性。你的夏普1.8已经不错了，最大回撤还更优，说明风控更靠谱。建议做做敏感性分析，看看参数过拟合没有，再跑个样本外测试。另外可以试试蒙特卡洛模拟，生成一堆随机策略当对照组，要是你的策略能稳定跑赢90%的猴子，那就可以放心上线了。需要代码的话我发你？