高频交易中如何有效处理tick级数据延迟问题？

一场秋梦

最近在开发一个基于tick数据的套利策略，但发现不同交易所的tick推送延迟差异很大，导致信号同步出现严重问题。尝试过简单的插值法和时间对齐，但效果都不理想。想请教各位：  

1. 对于跨交易所的tick数据，除了硬件加速外，有没有更好的软件层面的时间同步方案？  
2. 在订单簿重建过程中，如何处理因为延迟导致的瞬时价差跳变？  
3. 是否有开源的回测框架能真实模拟这种网络延迟场景？  

目前测试发现即使5ms的延迟也会对高频策略的年化收益产生10%以上的影响。欢迎有实际处理经验的朋友分享技术细节，特别关注非硬件解决方案。

一笑醉人间

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