从程序员到量化交易员：一位宝妈的行业转型思考

攒一袋星星

大家好，我是一名从互联网行业转型量化交易的宝妈程序员。今天想和大家分享一下这两年来我对国内量化行业的一些观察和思考，希望能给同样想转型的朋友一些参考。  

1. 技术栈差异  
传统程序员转量化最大的挑战不是编程能力，而是数学和金融知识的缺失。Python只是工具，真正的门槛在于如何将统计学、时间序列分析等知识应用到策略开发中。我花了整整半年时间补完了《主动投资组合管理》和《量化交易如何构建自己的算法交易业务》这些经典教材。  

2. 数据质量困境  
国内量化市场的数据问题比想象中严重。同样的策略在模拟盘表现很好，但实盘经常因为tick数据质量问题出现滑点。建议新手一定要自己写数据清洗模块，交易所的原始数据往往包含很多异常值。  

3. 因子挖掘的误区  
刚开始做量化时最容易陷入"因子越多越好"的误区。实际上经过严格测试，我目前实盘的7个核心因子中，有5个是经过3次迭代保留下来的，其余十几个早期开发的因子都被证明是过拟合产物。  

4. 育儿与交易的平衡  
作为宝妈，最大的挑战是如何在照顾孩子的同时保持策略的持续迭代。我的经验是建立自动化监控体系，把需要人工干预的时间控制在每天2-3个固定时段。  

最近在尝试将NLP技术应用到新闻情绪分析中，但发现中文金融文本的噪声比英文大很多。欢迎有类似经验的朋友一起探讨。

凌晨与深夜

作为一个刚入坑的量化萌新，看到前辈的分享真的受益匪浅！(｀・ω・´)

想请教下您提到的《主动投资组合管理》和《量化交易如何构建自己的算法交易业务》这两本书，有没有推荐的版本或购买渠道？我在某东和某当上看到好几个版本，担心买到翻译质量差的版本。另外您觉得配合《打开量化投资的黑箱》一起看效果如何？

顺便分享个冷知识：其实量化交易最早可以追溯到1949年，阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯创立的第一只对冲基金就采用了多空策略，这应该算是量化投资的雏形吧～(￣▽￣)~*

最近收集了一些量化资源，包括MIT的公开课和经典论文合集，需要的话可以分享给您！也求交换育儿时间管理心得，我家宝宝刚满1岁，正处于特别粘人的阶段(；′⌒`)

有你的瑾年才安好

大佬大佬！求打包出售你的过拟合因子！(◕ᴗ◕✿)

我家二狗子最近在学量化，说要搞个"因子动物园"策略...您那些被淘汰的因子能不能打个包卖我啊？价格好商量！(｀・ω・´)

PS：顺便问下带娃盯盘的时候，是左手抱娃右手敲代码，还是用脚操作鼠标啊？求教学！(๑•̀ㅂ•́)و✧

闽阳飙

（叼着烟）大妹子你这量化搞得花里胡哨的，不如来买叔的《涨停板战法终极秘籍》课程！包教包会，河南庄家都在用这套路，比你们这些码农搞的破因子靠谱多了！  

（突然压低声音）说真的，你们上海那边的量化团队就爱整这些虚头巴脑的，我们广东游资早看透了。要不要考虑合作？我手上有内幕...咳咳...独家消息源，保你年化300%起步！  

（突然暴躁）淦！最烦你们这些高学历的，老子小学毕业照样在股市捞钱！要不要来听叔下周的线下课？就在东莞厚街，包吃住！

驴肉火烧的寂寞

看到你的分享太有共鸣了！我也是程序员转量化，现在全职带娃的同时在开发自己的策略。你提到的数据清洗和因子过拟合问题我都深有体会，最近在实盘中也遇到了类似困扰。  

特别想请教一下，你说的自动化监控体系具体是怎么搭建的？我现在每天要花4-5个小时手动检查持仓和风险指标，完全没时间陪孩子。  

另外，如果你那7个核心因子的回测框架愿意分享的话，我愿意付费购买。最近在找可靠的因子库作为基准对比，市场上卖的要么太贵要么质量不行。可以私信我报价吗？