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作为一名专注金融领域的自媒体运营者，我去年开始尝试将量化思维融入内容创作。本以为用Python写个双均线策略就能轻松跑赢大盘，结果现实给了我一记重拳——回测年化收益-23.6%，最大回撤47%。
最痛的领悟有三点：
1. 过度拟合陷阱：把2019-2021年白酒行情参数优化得完美，结果2022年策略直接失效
2. 交易成本盲区：没考虑每笔0.2%的摩擦成本，实盘比回测少赚15%
3. 因子失效周期：精心挖掘的市值因子在注册制推行后完全失效
现在改用蒙特卡洛模拟做压力测试，配合动态仓位管理，总算把夏普比做到1.8以上。建议新手从ETF轮动开始，千万别像我一样直接碰期货CTA。
（论坛里有没有做舆情因子策略的朋友？最近在测试新闻情绪指标，想交流下数据清洗的心得） |
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发表于 2025-7-20 05:04:38
