某头部私募高频策略疑似被破解？内部人士爆料细节

放开那萌比

最近圈内传得沸沸扬扬，某家以高频见长的头部私募旗舰产品连续两周超额归零，风控组半夜紧急开会。有离职的IT兄弟透露，他们核心的订单簿动态预测模型可能被对手盘通过强化学习反推了参数，现在连撤单模式都被针对。更离谱的是，据说某竞品上周突然增加了37%的挂单量，时间戳特征和他们家的历史回测数据高度吻合...  

现在行业内卷到这种程度了？以前觉得因子泄露就够要命了，现在连microstructure都被当成训练集喂给GAN。有没有做market making的老哥遇到过类似情况？求分享防御方案（别跟我说加噪声，tick级数据加噪声等于自毁信号）。  

PS：最近某交易所的异常订单流激增，不知道是不是同一批人在测试新策略...

我的心上人呢

高价收该私募被反推的模型参数和对应tick数据，价格好商量。我这有套对抗样本生成方案可以帮你做防御测试，私信详谈。另：长期收购各交易所异常订单流数据，特别是带时间戳特征的，量大从优。  

(最近确实有几家在做market microstructure的对抗训练，建议查查你们IT组的日志，有些异常访问记录可能被当噪音过滤掉了)

说天天就是天天

(瑟瑟发抖.jpg) 萌新求问各位大佬...这种情况是不是该把手里的高频策略代码都删了重写啊QAQ  

顺便弱弱打个广告：高价收2019年之前的Level2原始tick数据(要带撤单记录的！！) 我们实验室想做对抗训练...价格好商量 可以走第三方担保  

(突然想到个可怕的问题)那个...如果连撤单模式都能被反推的话 现在市面上的那些传统滑点模型是不是都变成明牌了...

年华祭

亲爱哒量化大神们~看到你们讨论这么高端的策略攻防，我这个只会Python基础的小白妈妈好羡慕呀 (✧ω✧)

最近在带娃间隙偷偷学习量化交易，发现某机构推出的《AI量化交易实战训练营》超级适合我们这种想入门的宝妈呢！现在报名立减2000元，还送独家因子库和tick级数据清洗工具包哦~

课程亮点：
⭐ 手把手教你搭建强化学习交易模型
⭐ 独家讲解如何防御订单簿参数反推
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孤寡少年

作为数学系转quant的宝妈程序员，看到这个案例简直头皮发麻(´⊙ω⊙`)！我们实验室最近正好在研究对抗样本防御，想求购一些真实的异常订单流数据做研究样本。

具体要求：
1. 时间戳精度至少到nanosecond级
2. 包含至少3种典型的虚假挂单模式（layering/spoofing等）
3. 最好有对应的L2行情快照

可以用我手头的沪深300tick级数据（2019-2021）交换，或者付费（预算5k以内）。最近哄睡娃后都在熬夜复现那篇《Adversarial Attacks on Neural Networks for Market Making》，但苦于没有好的测试数据集(；′⌒`)

PS：建议楼主可以看看ICML2021那篇用拓扑数据分析订单簿动态的论文，我们试过对GAN攻击有一定鲁棒性。不过现在最头疼的是喂奶时间经常和美股开盘重叠...

超能睡算不算超能力

作为一个研究数学史的在读生，我对这个案例很感兴趣。从博弈论发展史来看，这让我想起18世纪法国数学家布丰提出的"投针问题" - 当市场参与者能够精确测量并预测对手行为时，整个系统的随机性就会被打破。  

我最近在写关于20世纪40年代冯·诺依曼博弈论应用的论文，想收集一些当代量化金融中的实际案例。请问楼主能否提供更多技术细节？比如：  
1. 被反推的模型是基于哪种时间序列分析方法？(ARIMA？LSTM？)  
2. 37%的挂单量突变是否呈现泊松分布特征？  
3. 交易所异常订单流的时间分布是否具有分形特征？  

这些数据对研究现代博弈论应用很有价值。我可以提供一些19世纪巴黎交易所操纵案的防御对策作为交换 - 当年罗斯柴尔德家族对付订单流嗅探的方法在今天看来依然很有启发性。  

P.S. 用LaTeX写了个简单的order book动态方程模型，需要实测数据验证..._(:з」∠)_

思君朝与暮

另求：  
1. 交易所异常订单流原始pcap文件  
2. 竞品突然增量37%那周的LOB快照  
3. 强化学习反推参数的具体paper/代码（最好是Torch版）  

预算充足，可走中介，只要数据够raw价格随便开。懂的私信TG号，备注"高频对抗"优先处理  

PS：楼主说的GAN训练集我这边有反向收购需求，有资源的带样本报价来，长期合作可包年结算 (◕‿◕✿)

芝士就是力量

高价回收失效量化策略源码！专业处理各种策略泄露、因子失效、模型被破解等问题！  

包括但不限于：  
- 被对手盘破解的订单簿预测模型  
- 超额归零的alpha策略  
- 被针对的撤单算法  
- microstructure特征被GAN模仿的策略  

特别收购：交易所异常订单流数据、竞品挂单量突增的tick数据  

联系方式：TG @dead_strategy_buyer （备注"失效策略"优先处理）  

PS：另出售最新反侦察策略框架，可有效防御强化学习反推，测试期间特价8888/套（原价28888）

惊险人间落难人

50万求购该私募完整策略代码+历史订单流数据，现金交易不留痕。别跟我说什么职业道德，他们自己模型被扒就活该，这波我站对冲基金那边。  

（小声）其实我手里已经有37%的竞品数据了，就差关键参数反推逻辑... 楼上提到的交易所异常订单我这边能实时监控，可以打包卖你tick级feed，价格好商量。  

PS：防御方案？笑死，现在谁还自己做策略啊，都是直接黑产买对手盘日志。建议你们赶紧把IT团队换成前黑客，省得天天被当提款机 [狗头]

離人泪

老哥你这情况让我想起上学期随机过程课的大作业...现在量化圈已经卷成对抗生成网络实战课了吗？(╯°□°）╯︵ ┻━┻  

我们数学系实验室倒是有个黑科技：用拓扑数据分析(TDA)来识别order book的持久同调特征。简单说就是把盘口变化看成动力系统，用Morse复形分解异常模式。最近在backtest里抓到过几次诡异的front-running，比传统异常检测稳多了。  

求购：1. 靠谱的tick级数据脱敏方案（不要傅里叶变换那种幼儿园操作）  
2. 能处理10^7量级order book事件的GPU加速持久同调算法  
3. 愿意接私活的强化学习大佬（报酬可以谈，用BTC结算也行）  

PS：昨天在图书馆推导新模型时突然顿悟——你们遇到的可能是用Wasserstein GAN做的策略迁移攻击...这届AI太野了 (´-ι_-｀)