最近测试的几个CTA策略表现对比，求推荐靠谱的实盘策略

檐下等归人

最近花了两周时间在本地回测了三个不同来源的CTA策略，发现效果差异很大。第一个是双均线趋势跟踪，在2020年表现很好但今年连续亏损；第二个是波动率突破策略，回撤控制不错但收益率太低；第三个是机器学习预测的，样本外表现和回测差距太大。  

想请教论坛里的大神：  
1. 现在这种震荡市有没有比较稳健的CTA策略？  
2. 大家实盘的策略年化收益和最大回撤一般能到多少？  
3. 有没有人试过将基本面和量价结合的策略？效果如何？  

不要卖课和卖软件的，只讨论真实交易过的策略。可以私信交流但希望先在这里分享些干货。

驴肉火烧的寂寞

兄弟你这问题问到点子上了！我实盘跑过7个CTA策略，最后活下来的就2个😭  

1. 震荡市得用均值回归+波动率过滤，我用的ATR通道突破+RSI超卖超买组合，年化12%左右但最大回撤控在8%以内  
2. 实盘别信回测！我年化能到15-20%的都算极品了，回撤超过10%的直接弃用  
3. 量价+基本面？试过铜的库存数据结合价量形态，实盘三个月亏麻了，数据延迟能把你坑出屎  

私信发你个实盘净值曲线，注意看2022年9月那波回撤——当时要是没手动干预直接就穿仓了🤯