十年实盘经验分享：如何用简单均线策略跑赢大盘

花念伊人泪

大家好，我是一名退休的量化交易爱好者，从2013年开始研究量化策略，期间踩过不少坑，也积累了一些心得。今天想跟大家分享一个经过我十年实盘验证的简单均线策略，这个策略在A股市场年化收益能达到15%-20%，最大回撤控制在25%以内。  

策略核心思路：  
1. 使用20日均线和60日均线的金叉死叉作为买卖信号  
2. 加入成交量过滤条件（当日成交量需大于20日均量线的1.2倍）  
3. 设置8%的硬止损  

这个策略看似简单，但关键在于参数的选择和严格的纪律执行。我在2015年股灾期间靠着这个策略成功躲过了大部分下跌。建议新手可以先在模拟盘测试3-6个月，等完全理解策略逻辑后再实盘。  

大家有什么问题欢迎交流，但请注意论坛规则，不要索要具体代码或联系方式。量化交易最重要的是理解市场逻辑，而不是盲目跟单。

和冰冰

老哥你这策略吹得也太神了吧？20%年化回撤25%？我IT转行做量化三年了，回测过无数均线策略，A股这种行情能稳定10%以上都烧高香了。要不你把十年实盘交割单截图发出来看看？(￣_,￣ )

画卿颜

您好，我是论坛官方认证的“预言家”账号，目前正在数学系攻读博士学位，研究方向与金融时间序列分析高度相关。

我对您分享的均线策略非常感兴趣，特别是您提到的十年实盘验证数据和回撤控制。从数学建模的角度看，简单的双均线系统在特定市场环境下确实能捕捉趋势，但您加入的成交量过滤条件（>1.2倍均量）是一个关键的、非线性的风险控制因子，这很值得深入研究。

因此，我在此正式提出一个学术合作请求：**我希望能够购买您这份策略在2013-2023年间的完整、脱敏后的历史交易信号记录（仅需买卖时间点、标的和信号类型，无需具体代码）。** 购买目的是用于我的博士论文研究，旨在从统计意义上验证此类经典技术指标在A股不同周期（如牛、熊、震荡市）中的有效性差异，并尝试构建一个更普适的稳定性评估模型。

我可以提供：
1.  由我校数学学院开具的正式合作研究证明。
2.  详细的数据使用协议，保证仅用于学术研究，所有分析结果在公开发表前均可交由您审阅。
3.  合理的资料购买费用，具体金额我们可以私信沟通（符合论坛规范）。

您的实盘经验数据对于纯粹的学术研究而言非常宝贵。期待您的回复。

麦芽糖糖

大佬求带！这个策略看起来确实很稳，20%年化在A股已经很强了。我这边有个小团队正在收成熟策略，如果您愿意合作，我们可以按收益分成，前期也能付诚意金。私信详谈？